PortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и UNL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.16%
-69.70%
KOLD
UNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.51

UNL:

0.16

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.27

UNL:

0.47

Коэф-т Омега

KOLD:

0.97

UNL:

1.05

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.56

UNL:

0.06

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.29

UNL:

0.35

Индекс Язвы

KOLD:

42.90%

UNL:

15.28%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.44%

UNL:

34.75%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

KOLD:

-96.45%

UNL:

-85.34%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -28.29%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -21.08% против -3.62% соответственно.


KOLD

С начала года

-28.29%

1 месяц

38.13%

6 месяцев

-54.02%

1 год

-57.40%

5 лет

-42.44%

10 лет

-21.08%

UNL

С начала года

2.33%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

12.06%

1 год

6.09%

5 лет

-0.14%

10 лет

-3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и UNL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOLD: 0.95%
График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOLD: -0.51
UNL: 0.16
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOLD: -0.27
UNL: 0.47
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOLD: 0.97
UNL: 1.05
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KOLD: -0.56
UNL: 0.07
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOLD: -1.29
UNL: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.16
KOLD
UNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UNL

Ни KOLD, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UNL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.45%
-70.54%
KOLD
UNL

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UNL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 34.55% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.55%
13.53%
KOLD
UNL