PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с UNL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -24.75%/yr vs -4.56%/yr for UNL. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for UNL.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -24.75% против -4.56% соответственно.

KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%

UNL

1 день
-1.92%
1 месяц
1.75%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-15.14%
1 год
-30.69%
3 года*
-17.95%
5 лет*
-7.73%
10 лет*
-4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-34.28%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-13.41%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between KOLD and UNL is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.94

The correlation between KOLD and UNL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с FTGC
Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с XELAUNL с BNOUNL с SPY

Доходность на риск

KOLD vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOLDUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.86

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.10

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.86

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.95

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-1.52

+1.64

KOLD vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UNL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-89.00%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-32.43%

-40.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-48.16%

-36.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-78.12%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-78.12%

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.31%

-88.68%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-73.39%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.96%

20.45%

+17.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UNL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

7.26%

+16.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.27%

30.37%

+65.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.34%

35.76%

+77.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

41.76%

+77.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.82%

33.86%

+67.96%

Сравнение комиссий KOLD и UNL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UNL

Ни KOLD, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and UNL have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to UNL (7.26%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UNL's -89.00%.

On 10-year performance, UNL leads with -4.56% vs -24.75% for KOLD. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -4.56% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

KOLD and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.90% for UNL.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор