PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOLD с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с UNL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).

KOLD и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или UNL.

Корреляция

Корреляция между KOLD и UNL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.55

UNL:

0.41

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.46

UNL:

0.91

Коэф-т Омега

KOLD:

0.95

UNL:

1.10

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.63

UNL:

0.19

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.40

UNL:

1.07

Индекс Язвы

KOLD:

44.26%

UNL:

15.71%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.69%

UNL:

35.11%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

KOLD:

-97.30%

UNL:

-83.80%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -45.53%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -20.16% против -3.87% соответственно.

KOLD

С начала года

-45.53%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-65.00%

1 год

-59.22%

5 лет

-47.97%

10 лет

-20.16%

UNL

С начала года

13.10%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

25.54%

1 год

14.22%

5 лет

3.12%

10 лет

-3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KOLD и UNL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.

KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UNL

Ни KOLD, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UNL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UNL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...