PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -26.46% против -3.81% соответственно.


KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

UNL

1 день
1.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-23.47%
1 год
-28.37%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-11.00%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between KOLD and UNL is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.94

The correlation between KOLD and UNL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

KOLD vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.81

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.30

+1.25

KOLD vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.79

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.40

+0.25

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UNL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-89.00%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-35.11%

-37.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-48.16%

-36.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-78.12%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-78.12%

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-88.37%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-73.36%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

21.92%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UNL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

8.36%

+16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

32.00%

+67.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

35.82%

+77.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

41.76%

+77.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

33.84%

+67.92%

Сравнение комиссий KOLD и UNL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UNL

Ни KOLD, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and UNL have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to UNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UNL's -89.00%.

On 10-year performance, UNL leads with -3.81% vs -26.46% for KOLD. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -3.81% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

KOLD and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while UNL is Oil & Gas. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.90% for UNL.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор