PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с DRIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs -42.95%/yr for DRIP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.45%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -26.46% против -42.95% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between KOLD and DRIP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGSKOLD с FTGC
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с NRGDDRIP с ERYDRIP с GLL

Доходность на риск

KOLD vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-1.01

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-1.71

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.88

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.64

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-1.01

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.42

+0.28

Просадки

Сравнение просадок KOLD и DRIP

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.95%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-63.84%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-76.02%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-96.24%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.92%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-99.94%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-90.45%

+20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

34.12%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и DRIP

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 19.66%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

19.66%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

43.05%

+56.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

55.64%

+57.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

68.36%

+50.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

96.59%

+5.17%

Сравнение комиссий KOLD и DRIP

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и DRIP

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and DRIP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, KOLD leads with -26.46% vs -42.95% for DRIP. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -26.46% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while DRIP is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.07% for DRIP.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор