PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.76%
4.17%
KOLD
DRIP

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность 38.47%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -11.52%.


KOLD

С начала года

38.47%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

46.38%

1 год

93.25%

5 лет (среднегодовая)

-25.56%

10 лет (среднегодовая)

-6.84%

DRIP

С начала года

-11.52%

1 месяц

-11.16%

6 месяцев

8.83%

1 год

-9.13%

5 лет (среднегодовая)

-57.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KOLDDRIP
Коэф-т Шарпа1.04-0.21
Коэф-т Сортино1.780.01
Коэф-т Омега1.211.00
Коэф-т Кальмара1.08-0.09
Коэф-т Мартина4.00-0.47
Индекс Язвы25.95%19.49%
Дневная вол-ть99.63%44.62%
Макс. просадка-99.45%-99.90%
Текущая просадка-92.26%-99.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и DRIP

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KOLD и DRIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04-0.21
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.780.01
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.00
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08-0.09
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.00-0.47
KOLD
DRIP

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
-0.21
KOLD
DRIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и DRIP

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.


TTM202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.58%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и DRIP

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.26%
-99.87%
KOLD
DRIP

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и DRIP

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 30.92% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.92%
15.22%
KOLD
DRIP