PortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и DRIP составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности KOLD и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.42%
-99.33%
KOLD
DRIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.51

DRIP:

0.79

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.27

DRIP:

1.56

Коэф-т Омега

KOLD:

0.97

DRIP:

1.20

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.56

DRIP:

0.51

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.29

DRIP:

3.80

Индекс Язвы

KOLD:

42.90%

DRIP:

13.33%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.44%

DRIP:

63.95%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

DRIP:

-99.90%

Текущая просадка

KOLD:

-96.45%

DRIP:

-99.83%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -28.29%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью 16.73%.


KOLD

С начала года

-28.29%

1 месяц

38.13%

6 месяцев

-54.02%

1 год

-57.40%

5 лет

-42.44%

10 лет

-21.08%

DRIP

С начала года

16.73%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

17.71%

1 год

53.77%

5 лет

-57.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и DRIP

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и DRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOLD: -0.51
DRIP: 0.79
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOLD: -0.27
DRIP: 1.56
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KOLD: 0.97
DRIP: 1.20
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KOLD: -0.56
DRIP: 0.51
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOLD: -1.29
DRIP: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.79
KOLD
DRIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и DRIP

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.


TTM2024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.27%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и DRIP

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.45%
-99.83%
KOLD
DRIP

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 34.55%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 43.77%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.55%
43.77%
KOLD
DRIP