Сравнение KOLD с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
KOLD и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или DRIP.
Основные характеристики
| KOLD | DRIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.31% | -6.80% |
| Дох-ть за 1 год | 188.55% | -8.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.39% | -37.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.23% | -54.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.89 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 25.75% | 19.12% |
| Дневная вол-ть | 98.31% | 45.19% |
| Макс. просадка | -99.45% | -99.90% |
| Текущая просадка | -90.65% | -99.87% |
Корреляция
Корреляция между KOLD и DRIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и DRIP
С начала года, KOLD показывает доходность 67.31%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -6.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и DRIP
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOLD c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и DRIP
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.30% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и DRIP
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и DRIP
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.