Сравнение KOLD с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
KOLD и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -28.67% против -46.64% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и DRIP
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
KOLD vs. DRIP — Ранг доходности на риск
KOLD
DRIP
Сравнение KOLD c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.84 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -1.32 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.75 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.22 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.84 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | -0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и DRIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и DRIP
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и DRIP
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.95% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -76.02% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -96.75% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.92% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -99.94% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -90.30% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 46.77% | -15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и DRIP
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 16.88% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 39.41% | +61.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 66.99% | +53.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 68.82% | +49.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 97.13% | +4.77% |