PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOLD с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с DRIP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

KOLD и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или DRIP.

Корреляция

Корреляция между KOLD и DRIP составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.57

DRIP:

0.16

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.50

DRIP:

0.85

Коэф-т Омега

KOLD:

0.94

DRIP:

1.11

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.64

DRIP:

0.15

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.42

DRIP:

1.03

Индекс Язвы

KOLD:

44.39%

DRIP:

14.73%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.63%

DRIP:

64.85%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

DRIP:

-99.90%

Текущая просадка

KOLD:

-97.50%

DRIP:

-99.87%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -49.46%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -9.32%.

KOLD

С начала года

-49.46%

1 месяц

-9.09%

6 месяцев

-69.43%

1 год

-61.94%

5 лет

-48.40%

10 лет

-20.76%

DRIP

С начала года

-9.32%

1 месяц

-29.59%

6 месяцев

0.93%

1 год

10.50%

5 лет

-58.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KOLD и DRIP

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и DRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и DRIP

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

TTM2024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.21%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и DRIP

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и DRIP

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 17.45%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...