Сравнение KOLD с DRIP
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs -42.26%/yr for DRIP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -48.85%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -23.09% против -42.26% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
Сравнение доходности по годам KOLD и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
Correlation
The correlation between KOLD and DRIP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. DRIP — Ранг доходности на риск
KOLD
DRIP
Сравнение KOLD c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.83 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.43 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и DRIP
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.95% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -62.18% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -76.02% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -96.24% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.92% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -99.94% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -90.52% | +20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 35.99% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и DRIP
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 13.80% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 43.96% | +47.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 56.53% | +55.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 67.91% | +50.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 95.86% | +5.85% |
Сравнение комиссий KOLD и DRIP
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и DRIP
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and DRIP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.94%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs DRIP's -99.95%.
On 10-year performance, KOLD leads with -23.09% vs -42.26% for DRIP. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -23.09% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while DRIP is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.07% for DRIP.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор