PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с SCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и SCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -55.18%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -28.67% против -39.82% соответственно.


KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий KOLD и SCO

И KOLD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

KOLD vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.84

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-1.20

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.72

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

-1.71

+2.24

KOLD vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.84

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между KOLD и SCO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и SCO

Ни KOLD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и SCO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SCO.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.74%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-66.46%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-94.53%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.48%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-99.70%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-85.03%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

27.84%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 24.45%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

24.45%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

40.35%

+60.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

57.03%

+63.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

59.08%

+59.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

71.93%

+29.97%