PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с SCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOLDSCO
Дох-ть с нач. г.71.79%-15.51%
Дох-ть за 1 год182.15%-10.81%
Дох-ть за 3 года-0.79%-34.55%
Дох-ть за 5 лет-19.79%-42.69%
Дох-ть за 10 лет-5.53%-26.97%
Коэф-т Шарпа2.00-0.24
Коэф-т Сортино2.38-0.02
Коэф-т Омега1.291.00
Коэф-т Кальмара2.03-0.11
Коэф-т Мартина7.62-0.54
Индекс Язвы25.75%21.09%
Дневная вол-ть98.23%47.65%
Макс. просадка-99.45%-99.50%
Текущая просадка-90.40%-99.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между KOLD и SCO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и SCO

С начала года, KOLD показывает доходность 71.79%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -15.51%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -5.53% против -26.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.45%
4.14%
KOLD
SCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и SCO

И KOLD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.


KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.62
SCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.54

Сравнение коэффициента Шарпа KOLD и SCO

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
-0.24
KOLD
SCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и SCO

Ни KOLD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и SCO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-90.40%
-99.22%
KOLD
SCO

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.91%
16.67%
KOLD
SCO