Сравнение KOLD с SCO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs -38.31%/yr for SCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -23.09% против -38.31% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
Сравнение доходности по годам KOLD и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between KOLD and SCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. SCO — Ранг доходности на риск
KOLD
SCO
Сравнение KOLD c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.80 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.45 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SCO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.80% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -72.24% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -74.64% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -94.80% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.51% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -99.76% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -85.25% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 39.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.94%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 20.88% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 49.34% | +42.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 57.86% | +53.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 60.40% | +58.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 71.79% | +29.92% |
Сравнение комиссий KOLD и SCO
И KOLD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SCO
Ни KOLD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and SCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, KOLD leads with -23.09% vs -38.31% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -23.09% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор