Сравнение KOLD с SCO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -24.75%/yr vs -37.10%/yr for SCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -34.28%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -57.74%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -24.75% против -37.10% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
SCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 30.31%
- С начала года
- -57.74%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -38.03%
- 10 лет*
- -37.10%
Сравнение доходности по годам KOLD и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.74% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between KOLD and SCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. SCO — Ранг доходности на риск
KOLD
SCO
Сравнение KOLD c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.69 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.35 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SCO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.80% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -72.24% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -78.76% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -94.80% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.51% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.31% | -99.72% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -85.20% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 37.01% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 15.93% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.27% | 47.12% | +49.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.34% | 57.11% | +56.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 60.04% | +58.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.82% | 71.88% | +29.94% |
Сравнение комиссий KOLD и SCO
И KOLD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SCO
Ни KOLD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and SCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.20%) compared to SCO (15.93%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, KOLD leads with -24.75% vs -37.10% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -24.75% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор