Сравнение KOLD с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
KOLD и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -55.18%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -28.67% против -39.82% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и SCO
И KOLD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. SCO — Ранг доходности на риск
KOLD
SCO
Сравнение KOLD c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.84 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -1.20 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.72 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.71 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.84 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | -0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и SCO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SCO
Ни KOLD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SCO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.74% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -66.46% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -94.53% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.48% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -99.70% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -85.03% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 27.84% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 24.45%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 24.45% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 40.35% | +60.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 57.03% | +63.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 59.08% | +59.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 71.93% | +29.97% |