PortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с SCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и SCO составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности KOLD и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.48%
-96.63%
KOLD
SCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.50

SCO:

0.53

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.24

SCO:

1.09

Коэф-т Омега

KOLD:

0.97

SCO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.55

SCO:

0.26

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.26

SCO:

1.75

Индекс Язвы

KOLD:

43.09%

SCO:

14.94%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.00%

SCO:

49.56%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

SCO:

-99.50%

Текущая просадка

KOLD:

-96.52%

SCO:

-99.33%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -29.69%, что значительно ниже, чем у SCO с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -20.75% против -28.78% соответственно.


KOLD

С начала года

-29.69%

1 месяц

36.53%

6 месяцев

-54.00%

1 год

-59.20%

5 лет

-42.28%

10 лет

-20.75%

SCO

С начала года

16.43%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

13.28%

1 год

28.01%

5 лет

-55.68%

10 лет

-28.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и SCO

И KOLD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOLD: 0.95%
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и SCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOLD: -0.50
SCO: 0.53
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOLD: -0.24
SCO: 1.09
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KOLD: 0.97
SCO: 1.13
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KOLD: -0.55
SCO: 0.26
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOLD: -1.26
SCO: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.53
KOLD
SCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и SCO

Ни KOLD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и SCO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.52%
-99.13%
KOLD
SCO

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 34.73% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 23.53%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.73%
23.53%
KOLD
SCO