PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с SCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%) while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs -38.69%/yr for SCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -68.52%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -26.46% против -38.69% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и SCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between KOLD and SCO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.12

The correlation between KOLD and SCO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с UNLKOLD с NGSKOLD с FTGC
Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с ERXSCO с QQQ

Доходность на риск

KOLD vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-1.20

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-2.34

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.75

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.94

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.97

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-1.20

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KOLD и SCO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.80%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-72.24%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-79.85%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-94.80%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.51%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-99.79%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-85.17%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

34.60%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

20.05%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

45.60%

+53.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

56.64%

+56.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

59.74%

+59.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

71.95%

+29.81%

Сравнение комиссий KOLD и SCO

И KOLD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и SCO

Ни KOLD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and SCO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to SCO (20.05%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SCO's -99.80%.

On 10-year performance, KOLD leads with -26.46% vs -38.69% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -26.46% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор