Сравнение KOLD с SCO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -21.69%/yr vs -38.92%/yr for SCO. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -11.45%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -60.59%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -21.69% против -38.92% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 34.09%
- 6 месяцев
- 76.14%
- С начала года
- -11.45%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -27.97%
- 10 лет*
- -21.69%
- Всё время*
- -11.28%
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.99M | $60.78M | $73.95M | |
| $146.92M | $131.80M | $228.32M |
Сравнение доходности по годам KOLD и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -11.45% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between KOLD and SCO is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between KOLD and SCO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. SCO — Ранг доходности на риск
KOLD
SCO
Сравнение KOLD c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.76 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.28 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SCO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.80% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -72.24% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -74.64% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -94.80% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.50% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -99.74% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -85.29% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.13% | 42.96% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.35%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 24.86% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 50.94% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.09% | 59.89% | +50.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 60.44% | +58.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.60% | 71.91% | +29.69% |
Сравнение комиссий KOLD и SCO
И KOLD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SCO
Ни KOLD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and SCO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to KOLD (18.35%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, KOLD leads with -21.69% vs -38.92% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -21.69% return vs -38.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор