PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с SCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.75%
4.44%
KOLD
SCO

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность 38.47%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -6.84% против -26.98% соответственно.


KOLD

С начала года

38.47%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

46.38%

1 год

93.25%

5 лет (среднегодовая)

-25.56%

10 лет (среднегодовая)

-6.84%

SCO

С начала года

-14.46%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

7.98%

1 год

-2.99%

5 лет (среднегодовая)

-42.09%

10 лет (среднегодовая)

-26.98%

Основные характеристики


KOLDSCO
Коэф-т Шарпа1.04-0.15
Коэф-т Сортино1.780.12
Коэф-т Омега1.211.01
Коэф-т Кальмара1.08-0.07
Коэф-т Мартина4.00-0.32
Индекс Язвы25.95%21.20%
Дневная вол-ть99.63%46.91%
Макс. просадка-99.45%-99.50%
Текущая просадка-92.26%-99.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и SCO

И KOLD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.


KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между KOLD и SCO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04-0.15
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.780.12
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.01
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08-0.07
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.00-0.32
KOLD
SCO

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
-0.15
KOLD
SCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и SCO

Ни KOLD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и SCO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.26%
-99.21%
KOLD
SCO

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 30.92% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.92%
16.85%
KOLD
SCO