Сравнение KOLD с NG
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while NG (NovaGold Resources Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KOLD returned -21.69%/yr vs 0.18%/yr for NG. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и NG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -11.45%, что значительно выше, чем у NG с доходностью -26.07%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NG по среднегодовой доходности: -21.69% против 0.18% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 34.09%
- 6 месяцев
- 76.14%
- С начала года
- -11.45%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -27.97%
- 10 лет*
- -21.69%
- Всё время*
- -11.28%
NG
- 1 день
- 8.85%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- -24.04%
- С начала года
- -26.07%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 0.18%
- Всё время*
- 2.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.99M | $60.78M | $73.95M | |
| $32.10M | $32.38M | $28.60M |
Сравнение доходности по годам KOLD и NG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -11.45% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
NG NovaGold Resources Inc. | -26.07% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
Correlation
The correlation between KOLD and NG is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. NG — Ранг доходности на риск
KOLD
NG
Сравнение KOLD c NG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | NG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.31 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.64 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и NG
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -97.85% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -63.52% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -63.52% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -72.20% | -25.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -81.22% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -59.67% | -36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -58.06% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.13% | 30.50% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и NG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.35%, в то время как у NovaGold Resources Inc. (NG) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 21.20% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 60.37% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.09% | 76.00% | +34.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 60.87% | +57.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.60% | 56.39% | +45.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и NG
Ни KOLD, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and NG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NG has higher volatility (21.20%) compared to KOLD (18.35%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NG's -97.85%.
NG currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и NG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор