PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с NG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с NG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и NG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NG
NovaGold Resources Inc.		-3.65%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у NG с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NG по среднегодовой доходности: -28.67% против 5.70% соответственно.

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

NG

1 день
11.83%
1 месяц
-32.58%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
2.05%
1 год
207.53%
3 года*
13.02%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

NovaGold Resources Inc.

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNLKOLD с FTGC
Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с ^TNXNG с BRK-B

Доходность на риск

KOLD vs. NG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NG
Ранг доходности на риск NG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c NG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

2.41

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.95

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

4.49

-4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

12.82

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. NG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа NG равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.41

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.05

-0.19

Корреляция

Корреляция между KOLD и NG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NG

Ни KOLD, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NG.

Загрузка...

Показатели просадок

KOLDNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-97.85%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-45.56%

-26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-77.95%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-81.22%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-47.44%

-49.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-58.11%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

15.94%

+15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с NovaGold Resources Inc. (NG) с волатильностью 25.86%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOLDNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

25.86%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

60.45%

+40.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

86.54%

+34.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

58.51%

+60.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

55.57%

+46.33%