Сравнение KOLD с NG
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while NG (NovaGold Resources Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs 3.19%/yr for NG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и NG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у NG с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NG по среднегодовой доходности: -26.46% против 3.19% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
NG
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -18.93%
- 1 год
- 113.53%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам KOLD и NG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
NG NovaGold Resources Inc. | -13.63% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
Correlation
The correlation between KOLD and NG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. NG — Ранг доходности на риск
KOLD
NG
Сравнение KOLD c NG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | NG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.51 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 5.48 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.49 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.04 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и NG
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -97.85% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -45.56% | -26.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -57.38% | -26.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -77.69% | -20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -81.22% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -52.88% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -58.04% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.01% | 20.80% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и NG
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с NovaGold Resources Inc. (NG) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 21.88% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.37% | 59.51% | +39.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.51% | 76.73% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.76% | 59.44% | +59.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.76% | 55.81% | +45.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и NG
Ни KOLD, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and NG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.65%) compared to NG (21.88%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NG's -97.85%.
NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и NG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор