PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с NG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -11.45%, что значительно выше, чем у NG с доходностью -26.07%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NG по среднегодовой доходности: -21.69% против 0.18% соответственно.


KOLD

1 день
0.42%
1 месяц
34.09%
6 месяцев
76.14%
С начала года
-11.45%
1 год
-4.00%
3 года*
0.92%
5 лет*
-27.97%
10 лет*
-21.69%
Всё время*
-11.28%

NG

1 день
8.85%
1 месяц
6.66%
6 месяцев
-24.04%
С начала года
-26.07%
1 год
19.62%
3 года*
16.57%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
0.18%
Всё время*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$57.99M$60.78M$73.95M
$32.10M$32.38M$28.60M

Сравнение доходности по годам KOLD и NG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-11.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NG
NovaGold Resources Inc.
-26.07%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%

Correlation

The correlation between KOLD and NG is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.02

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

NovaGold Resources Inc.

Доходность на риск

KOLD vs. NG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1010
Ранг коэф-та Мартина

NG
Ранг доходности на риск NG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOLD c NG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.31

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.64

-0.74

KOLD vs. NG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-97.85%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-63.52%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-63.52%

-20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.46%

-72.20%

-25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-81.22%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.38%

-59.67%

-36.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

-58.06%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.13%

30.50%

+10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.35%, в то время как у NovaGold Resources Inc. (NG) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.35%

21.20%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

60.37%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.09%

76.00%

+34.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

60.87%

+57.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.60%

56.39%

+45.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NG

Ни KOLD, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and NG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NG has higher volatility (21.20%) compared to KOLD (18.35%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NG's -97.85%.

NG currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и NG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор