PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с NG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у NG с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NG по среднегодовой доходности: -26.46% против 3.19% соответственно.


KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

NG

1 день
-3.94%
1 месяц
1.26%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-18.93%
1 год
113.53%
3 года*
15.61%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и NG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NG
NovaGold Resources Inc.
-13.63%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%

Correlation

The correlation between KOLD and NG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

NovaGold Resources Inc.

Доходность на риск

KOLD vs. NG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

NG
Ранг доходности на риск NG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c NG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.51

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

5.48

-5.52

KOLD vs. NG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.49

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.04

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-97.85%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-45.56%

-26.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-57.38%

-26.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-77.69%

-20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-81.22%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-52.88%

-44.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-58.04%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

20.80%

+15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с NovaGold Resources Inc. (NG) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

21.88%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

59.51%

+39.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

76.73%

+36.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

59.44%

+59.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

55.81%

+45.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NG

Ни KOLD, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and NG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to NG (21.88%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NG's -97.85%.

NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и NG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор