PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с NG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с NG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while NG (NovaGold Resources Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KOLD returned -24.75%/yr vs 1.21%/yr for NG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у NG с доходностью -22.53%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NG по среднегодовой доходности: -24.75% против 1.21% соответственно.

KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%

NG

1 день
-4.50%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-28.44%
1 год
76.96%
3 года*
16.38%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и NG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-34.28%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NG
NovaGold Resources Inc.		-22.53%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%

Correlation

The correlation between KOLD and NG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

NovaGold Resources Inc.

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGSKOLD с FTGC
Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с ^TNXNG с BRK-B

Доходность на риск

KOLD vs. NG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
NG
Ранг доходности на риск NG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c NG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOLDNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.04

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.68

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.48

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

3.33

-3.21

KOLD vs. NG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа NG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-97.85%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-52.11%

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-52.30%

-32.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-73.33%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-81.22%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.31%

-57.74%

-39.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-58.02%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.96%

23.18%

+14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с NovaGold Resources Inc. (NG) с волатильностью 21.39%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

21.39%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.27%

61.99%

+34.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.34%

74.34%

+39.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

59.84%

+59.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.82%

56.06%

+45.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NG

Ни KOLD, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and NG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to NG (21.39%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NG's -97.85%.

NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и NG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор