Сравнение KOLD с NG
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while NG (NovaGold Resources Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs -2.70%/yr for NG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и NG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно выше, чем у NG с доходностью -42.81%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NG по среднегодовой доходности: -23.09% против -2.70% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
NG
- 1 день
- -6.49%
- 1 месяц
- -36.01%
- 6 месяцев
- -47.18%
- С начала года
- -42.81%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -2.70%
Сравнение доходности по годам KOLD и NG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
NG NovaGold Resources Inc. | -42.81% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
Correlation
The correlation between KOLD and NG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. NG — Ранг доходности на риск
KOLD
NG
Сравнение KOLD c NG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | NG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.03 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.07 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и NG
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -97.85% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -62.46% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -62.46% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -72.20% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -81.22% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -68.80% | -27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -58.04% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 27.34% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и NG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.94%, в то время как у NovaGold Resources Inc. (NG) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 20.80% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 64.33% | +27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 75.17% | +36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 60.35% | +58.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 56.22% | +45.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и NG
Ни KOLD, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and NG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NG has higher volatility (20.80%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NG's -97.85%.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и NG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор