PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с NGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с NGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs 7.10%/yr for NGS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NGS по среднегодовой доходности: -26.46% против 7.10% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

NGS

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.34%
С начала года
21.19%
6 месяцев
28.53%
1 год
65.98%
3 года*
59.23%
5 лет*
30.04%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и NGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		21.19%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%-18.51%

Correlation

The correlation between KOLD and NGS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Natural Gas Services Group, Inc.

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с FTGC
Часто сравнивают с NGS:
NGS с WDCNGS с MLRNGS с JSPRNGS с BLBDNGS с DOGE-USDNGS с APPNGS с BTC-USD

Доходность на риск

KOLD vs. NGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c NGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.03

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.51

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.42

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

13.10

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. NGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NGS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.03

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.20

-0.34

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NGS

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-89.59%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-15.00%

-57.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-40.89%

-43.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-40.89%

-57.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-87.91%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-7.02%

-90.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-47.49%

-22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

5.05%

+30.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NGS

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

11.87%

+12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

22.26%

+77.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

32.76%

+80.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

44.03%

+74.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

46.25%

+55.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NGS

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM2025
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		1.16%0.62%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and NGS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to NGS (11.87%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NGS's -89.59%.

NGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и NGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор