PortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с NGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и NGS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.16%
44.34%
KOLD
NGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.51

NGS:

-0.39

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.27

NGS:

-0.26

Коэф-т Омега

KOLD:

0.97

NGS:

0.97

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.56

NGS:

-0.36

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.29

NGS:

-1.15

Индекс Язвы

KOLD:

42.90%

NGS:

17.27%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.44%

NGS:

50.78%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

NGS:

-89.59%

Текущая просадка

KOLD:

-96.45%

NGS:

-51.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOLD показывает доходность -28.29%, а NGS немного ниже – -29.07%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NGS по среднегодовой доходности: -21.08% против -2.74% соответственно.


KOLD

С начала года

-28.29%

1 месяц

38.13%

6 месяцев

-54.02%

1 год

-57.40%

5 лет

-42.44%

10 лет

-21.08%

NGS

С начала года

-29.07%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-5.09%

1 год

-21.67%

5 лет

30.11%

10 лет

-2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и NGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c NGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOLD: -0.51
NGS: -0.39
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOLD: -0.27
NGS: -0.26
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOLD: 0.97
NGS: 0.97
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KOLD: -0.56
NGS: -0.40
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOLD: -1.29
NGS: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NGS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.39
KOLD
NGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NGS

Ни KOLD, ни NGS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NGS

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.45%
-45.39%
KOLD
NGS

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NGS

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 34.55% по сравнению с Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) с волатильностью 22.98%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.55%
22.98%
KOLD
NGS