PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOLD с NGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с NGS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или NGS.

Корреляция

Корреляция между KOLD и NGS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.51

NGS:

0.15

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.31

NGS:

0.71

Коэф-т Омега

KOLD:

0.97

NGS:

1.08

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.58

NGS:

0.20

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.28

NGS:

0.62

Индекс Язвы

KOLD:

44.48%

NGS:

18.27%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.82%

NGS:

54.45%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

NGS:

-89.59%

Текущая просадка

KOLD:

-97.16%

NGS:

-36.30%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -42.65%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NGS по среднегодовой доходности: -19.74% против 1.02% соответственно.

KOLD

С начала года

-42.65%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-67.09%

1 год

-55.07%

5 лет

-47.40%

10 лет

-19.74%

NGS

С начала года

-6.42%

1 месяц

34.05%

6 месяцев

2.83%

1 год

7.87%

5 лет

34.52%

10 лет

1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и NGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c NGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NGS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NGS

Ни KOLD, ни NGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NGS

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NGS

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) с волатильностью 21.73%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...