Сравнение KOLD с NGS
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KOLD returned -21.69%/yr vs 4.24%/yr for NGS. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и NGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NGS по среднегодовой доходности: -21.69% против 4.24% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 34.09%
- 6 месяцев
- 76.14%
- С начала года
- -11.45%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -27.97%
- 10 лет*
- -21.69%
- Всё время*
- -11.28%
NGS
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 4.24%
- Всё время*
- 9.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.99M | $60.78M | $73.95M | |
| $4.90M | $4.74M | $5.34M |
Сравнение доходности по годам KOLD и NGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -11.45% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 9.71% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
Correlation
The correlation between KOLD and NGS is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. NGS — Ранг доходности на риск
KOLD
NGS
Сравнение KOLD c NGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | NGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.73 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.91 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и NGS
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -89.59% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -19.49% | -53.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -40.89% | -43.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -40.89% | -56.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -87.91% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -16.88% | -79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -47.34% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.13% | 5.37% | +35.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и NGS
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 11.53% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 25.32% | +28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.09% | 34.36% | +75.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 43.85% | +74.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.60% | 46.31% | +55.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и NGS
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 1.28% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and NGS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.35%) compared to NGS (11.53%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NGS's -89.59%.
NGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и NGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор