PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с NGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и NGS составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.95%
87.78%
KOLD
NGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.07

NGS:

1.66

Коэф-т Сортино

KOLD:

0.63

NGS:

2.41

Коэф-т Омега

KOLD:

1.07

NGS:

1.28

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.07

NGS:

1.18

Коэф-т Мартина

KOLD:

-0.27

NGS:

5.99

Индекс Язвы

KOLD:

26.78%

NGS:

12.74%

Дневная вол-ть

KOLD:

102.10%

NGS:

46.02%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

NGS:

-89.59%

Текущая просадка

KOLD:

-94.09%

NGS:

-37.19%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью 53.79%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NGS по среднегодовой доходности: -14.21% против 1.08% соответственно.


KOLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

19.28%

1 год

3.40%

5 лет

-32.38%

10 лет

-14.21%

NGS

С начала года

53.79%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

30.78%

1 год

69.15%

5 лет

15.74%

10 лет

1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c NGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.071.66
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.632.41
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.28
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.071.27
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.275.99
KOLD
NGS

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NGS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
1.66
KOLD
NGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NGS

Ни KOLD, ни NGS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NGS

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.09%
-28.96%
KOLD
NGS

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NGS

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 31.57% по сравнению с Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.57%
13.45%
KOLD
NGS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab