PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с NGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NGS по среднегодовой доходности: -21.69% против 4.24% соответственно.


KOLD

1 день
0.42%
1 месяц
34.09%
6 месяцев
76.14%
С начала года
-11.45%
1 год
-4.00%
3 года*
0.92%
5 лет*
-27.97%
10 лет*
-21.69%
Всё время*
-11.28%

NGS

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
6.82%
С начала года
9.71%
1 год
53.03%
3 года*
53.48%
5 лет*
29.01%
10 лет*
4.24%
Всё время*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$57.99M$60.78M$73.95M
$4.90M$4.74M$5.34M

Сравнение доходности по годам KOLD и NGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-11.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.
9.71%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%-18.51%

Correlation

The correlation between KOLD and NGS is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.13

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Natural Gas Services Group, Inc.

Доходность на риск

KOLD vs. NGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1010
Ранг коэф-та Мартина

NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOLD c NGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.73

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

9.91

-10.01

KOLD vs. NGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NGS равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NGS

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-89.59%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-19.49%

-53.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-40.89%

-43.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.46%

-40.89%

-56.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-87.91%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.38%

-16.88%

-79.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

-47.34%

-22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.13%

5.37%

+35.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NGS

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.35%

11.53%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

25.32%

+28.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.09%

34.36%

+75.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

43.85%

+74.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.60%

46.31%

+55.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NGS

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


Часто задаваемые вопросы


KOLD and NGS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (18.35%) compared to NGS (11.53%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NGS's -89.59%.

NGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и NGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор