Сравнение KOLD с NGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS).
KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KOLD и NGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и NGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 11.44% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NGS по среднегодовой доходности: -28.67% против 6.04% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
NGS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 54.19%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. NGS — Ранг доходности на риск
KOLD
NGS
Сравнение KOLD c NGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | NGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.67 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.21 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.12 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 9.93 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.67 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.73 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.13 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.19 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и NGS составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и NGS
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 0.86% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и NGS
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -89.59% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -23.09% | -49.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -40.89% | -58.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -87.91% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -6.10% | -91.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -47.81% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 7.25% | +24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и NGS
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 11.02% | +18.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 23.22% | +78.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 43.05% | +77.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 44.07% | +74.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 46.37% | +55.53% |