PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 Index (^GSPC).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KOLD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -28.67% против 12.24% соответственно.

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNLKOLD с FTGC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KOLD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.92

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.41

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

6.61

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.92

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.61

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.68

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.46

-0.60

Корреляция

Корреляция между KOLD и ^GSPC составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок KOLD и ^GSPC

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KOLD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-56.78%

-42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-12.14%

-60.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-25.43%

-73.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-33.92%

-65.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-5.78%

-91.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-10.75%

-58.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

2.60%

+28.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и ^GSPC

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOLD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

5.37%

+23.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

9.55%

+91.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

18.33%

+102.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

16.90%

+101.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

18.05%

+83.85%