PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и ^GSPC составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности KOLD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.95%
409.10%
KOLD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.07

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

KOLD:

0.63

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

KOLD:

1.07

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.07

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

KOLD:

-0.27

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

KOLD:

26.78%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

KOLD:

102.10%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

KOLD:

-94.09%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -14.21% против 11.06% соответственно.


KOLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

19.28%

1 год

3.40%

5 лет

-32.38%

10 лет

-14.21%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.072.10
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.632.80
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.39
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.073.09
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.2713.49
KOLD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
2.10
KOLD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок KOLD и ^GSPC

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.09%
-2.62%
KOLD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и ^GSPC

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 31.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.57%
3.79%
KOLD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab