Сравнение KOLD с ^GSPC
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, KOLD returned -26.57%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -26.57% против 13.65% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -26.57%
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам KOLD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -41.42% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between KOLD and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between KOLD and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
KOLD
^GSPC
Сравнение KOLD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.98 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.78 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.28 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.74 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.76 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.47 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и ^GSPC
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -56.78% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -9.10% | -63.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -18.90% | -65.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -25.43% | -73.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -33.92% | -65.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.61% | -0.33% | -97.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -10.72% | -58.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.20% | 1.97% | +34.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и ^GSPC
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.79% | 2.88% | +21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.56% | 9.00% | +90.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.73% | 11.89% | +101.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.80% | 16.90% | +101.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.77% | 18.06% | +83.71% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.79%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор