PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTGC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTGC с ARCC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или ARCC.

Корреляция

Корреляция между HTGC и ARCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HTGC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
868.06%
887.51%
HTGC
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.12

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.32

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

HTGC:

1.05

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.12

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.35

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

HTGC:

8.68%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.02%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

HTGC:

-17.03%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.10B

ARCC:

$14.44B

EPS

HTGC:

$1.61

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

HTGC:

11.14

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

HTGC:

0.52

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

HTGC:

6.29

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

HTGC:

1.56

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 13.69% против 12.35% соответственно.

HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-6.38%

1 год

2.54%

5 лет

27.13%

10 лет

13.69%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.12
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.32
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.05
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.12
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.35
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.57
HTGC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и ARCC

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и ARCC

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-9.31%
HTGC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и ARCC

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 13.55%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
15.61%
HTGC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию