Сравнение HTGC с ARCC
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTGC in Mortgage Finance, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, HTGC returned 13.30%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 13.30% против 12.56% соответственно.
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам HTGC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between HTGC and ARCC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.52 |
The correlation between HTGC and ARCC shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.00B
ARCC:
$13.41B
HTGC:
$1.49
ARCC:
$1.63
HTGC:
10.21
ARCC:
11.46
HTGC:
0.31
ARCC:
1.72
HTGC:
5.11
ARCC:
5.01
HTGC:
1.35
ARCC:
0.95
HTGC:
$578.18M
ARCC:
$2.63B
HTGC:
$510.74M
ARCC:
$1.86B
HTGC:
$380.44M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
HTGC
ARCC
Сравнение HTGC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTGC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.34 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.63 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTGC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и ARCC
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -79.36% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -19.35% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -19.35% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -21.76% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -56.77% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -13.66% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -9.10% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 10.48% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и ARCC
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.94% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 14.71% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 18.40% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 19.96% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 25.58% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и ARCC
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и ARCC
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and ARCC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.23%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs ARCC's -79.36%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор