Сравнение HTGC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 23.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции SPY немного впереди с 13.04%.
HTGC
23.12%
-4.56%
1.20%
31.14%
17.95%
13.03%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| HTGC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 12.17% |
| Макс. просадка | -68.29% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.17% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и SPY
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и SPY
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и SPY
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.