Сравнение HTGC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или SPY.
Корреляция
Корреляция между HTGC и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и SPY
Основные характеристики
HTGC:
1.32
SPY:
2.21
HTGC:
1.65
SPY:
2.93
HTGC:
1.28
SPY:
1.41
HTGC:
1.59
SPY:
3.26
HTGC:
4.80
SPY:
14.43
HTGC:
6.04%
SPY:
1.90%
HTGC:
21.99%
SPY:
12.41%
HTGC:
-68.29%
SPY:
-55.19%
HTGC:
-7.53%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTGC показывает доходность 25.34%, а SPY немного выше – 25.54%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.83% против 12.97% соответственно.
HTGC
25.34%
2.07%
1.10%
28.58%
18.38%
13.83%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и SPY
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.33% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и SPY
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и SPY
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.