PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTGC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HTGC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTGC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции HTGC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.98% против 13.98% соответственно.

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с OCSLHTGC с BCSF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HTGC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTGCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.93

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.45

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.53

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

7.30

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTGC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTGCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.93

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между HTGC и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и SPY

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и SPY

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HTGCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-55.19%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-12.05%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-24.50%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-33.72%

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-6.24%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-9.09%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

2.52%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и SPY

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTGCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

5.31%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

9.47%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

19.05%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

17.06%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

17.92%

+9.84%