Сравнение HTGC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или SPY.
Основные характеристики
| HTGC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.09% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 74.08% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 15.96% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.79% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.32% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 11.63% |
| Макс. просадка | -68.29% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между HTGC и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и SPY
С начала года, HTGC показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и SPY
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.42% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и SPY
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и SPY
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.