PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTGC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTGC с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или SPY.

Корреляция

Корреляция между HTGC и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

-0.01

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.11

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

HTGC:

1.02

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

HTGC:

-0.05

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

HTGC:

-0.13

SPY:

2.93

Индекс Язвы

HTGC:

9.57%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.18%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

HTGC:

-68.29%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HTGC:

-16.06%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.67% соответственно.

HTGC

С начала года

-8.08%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.25%

5 лет

23.76%

10 лет

14.55%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и SPY

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.		9.47%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и SPY

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и SPY

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...