PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HTGC с OCSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HTGC и OCSL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HTGC и OCSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
948.87%
143.21%
HTGC
OCSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.60

OCSL:

-0.61

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.86

OCSL:

-0.70

Коэф-т Омега

HTGC:

1.13

OCSL:

0.91

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.74

OCSL:

-0.44

Коэф-т Мартина

HTGC:

1.91

OCSL:

-0.89

Индекс Язвы

HTGC:

7.08%

OCSL:

11.10%

Дневная вол-ть

HTGC:

22.60%

OCSL:

16.28%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

OCSL:

-59.52%

Текущая просадка

HTGC:

-11.70%

OCSL:

-16.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.30B

OCSL:

$1.26B

EPS

HTGC:

$1.61

OCSL:

$0.67

Цена/прибыль

HTGC:

11.84

OCSL:

22.87

PEG коэффициент

HTGC:

0.52

OCSL:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

OCSL:

$140.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

OCSL:

$124.60M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

OCSL:

$67.31M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у OCSL с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции OCSL по среднегодовой доходности: 14.55% против 6.98% соответственно.


HTGC

С начала года

-3.31%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

1.41%

1 год

13.00%

5 лет

37.49%

10 лет

14.55%

OCSL

С начала года

3.35%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.05%

1 год

-10.69%

5 лет

23.11%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и OCSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

OCSL
Ранг риск-скорректированной доходности OCSL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCSL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCSL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCSL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCSL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCSL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c OCSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.60
OCSL: -0.61
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.86
OCSL: -0.70
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.13
OCSL: 0.91
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.74
OCSL: -0.44
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 1.91
OCSL: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа OCSL равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и OCSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.61
HTGC
OCSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и OCSL

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности OCSL в 13.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.39%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
13.84%14.40%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.85%12.88%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и OCSL

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и OCSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.70%
-16.87%
HTGC
OCSL

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и OCSL

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
4.14%
HTGC
OCSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и OCSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab