PortfoliosLab logo
Сравнение HTGC с OCSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HTGC и OCSL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HTGC и OCSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
885.58%
133.05%
HTGC
OCSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.12

OCSL:

-0.72

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.32

OCSL:

-0.87

Коэф-т Омега

HTGC:

1.05

OCSL:

0.88

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.12

OCSL:

-0.51

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.35

OCSL:

-1.24

Индекс Язвы

HTGC:

8.68%

OCSL:

12.19%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.02%

OCSL:

20.89%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

OCSL:

-59.52%

Текущая просадка

HTGC:

-17.03%

OCSL:

-20.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.10B

OCSL:

$1.21B

EPS

HTGC:

$1.61

OCSL:

$0.67

Коэффициент P/E

HTGC:

11.12

OCSL:

21.91

Коэффициент PEG

HTGC:

0.52

OCSL:

0.93

Коэффициент P/S

HTGC:

6.29

OCSL:

3.26

Коэффициент P/B

HTGC:

1.56

OCSL:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

OCSL:

$140.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

OCSL:

$124.60M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

OCSL:

$67.31M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у OCSL с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции OCSL по среднегодовой доходности: 13.50% против 6.44% соответственно.


HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-6.38%

1 год

1.89%

5 лет

25.37%

10 лет

13.50%

OCSL

С начала года

-0.97%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-4.17%

1 год

-15.89%

5 лет

15.71%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и OCSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

OCSL
Ранг риск-скорректированной доходности OCSL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCSL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCSL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCSL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCSL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCSL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c OCSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.12
OCSL: -0.72
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.32
OCSL: -0.87
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.05
OCSL: 0.88
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.12
OCSL: -0.51
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.35
OCSL: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа OCSL равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и OCSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.72
HTGC
OCSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и OCSL

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности OCSL в 14.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
14.44%14.40%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.85%12.88%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и OCSL

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и OCSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-20.34%
HTGC
OCSL

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и OCSL

Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеют волатильность 13.55% и 13.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
13.68%
HTGC
OCSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и OCSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию