PortfoliosLab logo
Сравнение HTGC с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HTGC и TSLX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HTGC и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
259.57%
331.39%
HTGC
TSLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.12

TSLX:

0.50

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.32

TSLX:

0.78

Коэф-т Омега

HTGC:

1.05

TSLX:

1.11

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.12

TSLX:

0.53

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.35

TSLX:

2.09

Индекс Язвы

HTGC:

8.68%

TSLX:

4.25%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.02%

TSLX:

17.84%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

TSLX:

-50.27%

Текущая просадка

HTGC:

-17.03%

TSLX:

-9.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.10B

TSLX:

$1.97B

EPS

HTGC:

$1.61

TSLX:

$2.03

Коэффициент P/E

HTGC:

11.12

TSLX:

10.31

Коэффициент PEG

HTGC:

0.52

TSLX:

1.27

Коэффициент P/S

HTGC:

6.29

TSLX:

4.07

Коэффициент P/B

HTGC:

1.56

TSLX:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

TSLX:

$287.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

TSLX:

$242.79M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

TSLX:

$160.44M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у TSLX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции TSLX немного отстают с 13.00%.


HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-6.38%

1 год

1.89%

5 лет

25.37%

10 лет

13.50%

TSLX

С начала года

0.62%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.36%

5 лет

18.16%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и TSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.12
TSLX: 0.50
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.32
TSLX: 0.78
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.05
TSLX: 1.11
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.12
TSLX: 0.53
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.35
TSLX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TSLX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.50
HTGC
TSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и TSLX

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности TSLX в 9.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
9.94%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и TSLX

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-9.11%
HTGC
TSLX

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и TSLX

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
11.94%
HTGC
TSLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и TSLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию