PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HTGC с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HTGC и TSLX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HTGC и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.66%
359.64%
HTGC
TSLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.60

TSLX:

1.17

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.86

TSLX:

1.70

Коэф-т Омега

HTGC:

1.13

TSLX:

1.21

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.74

TSLX:

1.86

Коэф-т Мартина

HTGC:

1.91

TSLX:

5.47

Индекс Язвы

HTGC:

7.08%

TSLX:

2.95%

Дневная вол-ть

HTGC:

22.60%

TSLX:

13.82%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

TSLX:

-50.27%

Текущая просадка

HTGC:

-11.70%

TSLX:

-3.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.30B

TSLX:

$2.09B

EPS

HTGC:

$1.61

TSLX:

$2.03

Цена/прибыль

HTGC:

11.84

TSLX:

10.98

PEG коэффициент

HTGC:

0.52

TSLX:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

TSLX:

$287.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

TSLX:

$242.79M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

TSLX:

$160.44M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у TSLX с доходностью 7.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции TSLX немного отстают с 14.17%.


HTGC

С начала года

-3.31%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

1.41%

1 год

13.00%

5 лет

37.49%

10 лет

14.55%

TSLX

С начала года

7.21%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

15.01%

1 год

16.94%

5 лет

26.84%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и TSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.60
TSLX: 1.17
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.86
TSLX: 1.70
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.13
TSLX: 1.21
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.74
TSLX: 1.86
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 1.91
TSLX: 5.47

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TSLX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
1.17
HTGC
TSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и TSLX

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности TSLX в 9.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.39%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
9.33%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и TSLX

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.70%
-3.16%
HTGC
TSLX

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и TSLX

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
4.65%
HTGC
TSLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и TSLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab