Сравнение KNGLX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGLX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и DGRW
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
KNGLX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
KNGLX
DGRW
Сравнение KNGLX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGLX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.19 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.05 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 4.75 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGLX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между KNGLX и DGRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и DGRW
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и DGRW
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGLX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -32.04% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.30% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -17.27% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.69% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.04% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и DGRW
Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGLX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.64% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.73% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.41% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.98% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.21% | +1.05% |