PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGLX с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both funds - KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGLX returned 3.35%/yr vs 12.33%/yr for DGRW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

KNGLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.72%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		2.57%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.84%

Correlation

The correlation between KNGLX and DGRW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.85

The correlation between KNGLX and DGRW shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

KNGLX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.22

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.22

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.64

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

11.58

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.22

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и DGRW

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGLXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-32.04%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.30%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-16.21%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-17.27%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-0.12%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.01%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.89%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и DGRW

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.40% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGLXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.49%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.67%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

9.89%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.97%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.21%

+0.93%

Сравнение комиссий KNGLX и DGRW

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и DGRW

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.77%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGLX and DGRW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to KNGLX (2.40%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs DGRW's -32.04%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор