PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HTGC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HTGC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
12.45%
HTGC
MAIN

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность 23.32%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции MAIN немного впереди с 13.49%.


HTGC

С начала года

23.32%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

1.83%

1 год

31.35%

5 лет (среднегодовая)

18.06%

10 лет (среднегодовая)

12.99%

MAIN

С начала года

30.96%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

12.43%

1 год

41.41%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

13.49%

Фундаментальные показатели


HTGCMAIN
Рыночная капитализация$3.22B$4.55B
EPS$2.04$5.36
Цена/прибыль9.719.75
PEG коэффициент0.522.09
Общая выручка (12 мес.)$507.35M$521.06M
Валовая прибыль (12 мес.)$452.75M$489.22M
EBITDA (12 мес.)-$39.64M$571.18M

Основные характеристики


HTGCMAIN
Коэф-т Шарпа1.472.97
Коэф-т Сортино1.803.78
Коэф-т Омега1.311.57
Коэф-т Кальмара1.744.31
Коэф-т Мартина5.7816.54
Индекс Язвы5.51%2.50%
Дневная вол-ть21.71%13.91%
Макс. просадка-68.29%-64.53%
Текущая просадка-9.03%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HTGC и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HTGC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.472.97
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.803.78
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.57
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.744.31
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.7816.54
HTGC
MAIN

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.97
HTGC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и MAIN

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности MAIN в 7.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.47%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.82%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и MAIN

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.03%
0
HTGC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и MAIN

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.47%
4.07%
HTGC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию