Сравнение KLIP с MSTZ
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Over the past year, KLIP returned -5.08% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 2.46% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between KLIP and MSTZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
KLIP
MSTZ
Сравнение KLIP c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.55 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.84 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и MSTZ
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -99.38% | +77.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -84.89% | +63.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -97.53% | +83.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -94.55% | +90.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 43.95% | -35.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и MSTZ
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 55.03% | -49.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 134.45% | -121.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 148.58% | -132.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 170.73% | -152.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 170.73% | -152.64% |
Сравнение комиссий KLIP и MSTZ
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и MSTZ
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and MSTZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -5.08% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 0.00% for MSTZ.
KLIP is categorized as Options Trading, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: CICC and REX. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор