PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index. Over the past 3 years, KLIP returned 8.39%/yr vs 20.23%/yr for FCA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.99%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и FCA

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-14.65%

Correlation

The correlation between KLIP and FCA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.55

The correlation between KLIP and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLIP и FCA

Секторы
KLIP
FCA

Коммуникационные услуги

40.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

38.4%
1.1%

Здравоохранение

6.9%
3.0%

Недвижимость

4.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.5%

Технологии

3.6%
10.3%

Финансовые услуги

2.0%
19.7%

Сырьевые материалы

-

19.1%

Энергетика

-

14.8%

Промышленность

-

25.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
FCA
2.9%

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
FCA
1.1%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
FCA
3.0%

Недвижимость

KLIP
4.8%
FCA
1.1%

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
FCA
0.5%

Технологии

KLIP
3.6%
FCA
10.3%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
FCA
19.7%

Сырьевые материалы

KLIP

-

FCA
19.1%

Энергетика

KLIP

-

FCA
14.8%

Промышленность

KLIP

-

FCA
25.2%

Коммунальные услуги

KLIP

-

FCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с CN
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYAFCA с SCHD

Доходность на риск

KLIP vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.02

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.58

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

4.04

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

11.48

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.02

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок KLIP и FCA

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-45.56%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-11.13%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-26.13%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-8.50%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-21.62%

+17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.91%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и FCA

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.71%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.33%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

16.57%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

22.29%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

27.59%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

26.63%

-8.50%

Сравнение комиссий KLIP и FCA

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и FCA

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности FCA в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and FCA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs FCA's -45.56%.

On 3-year performance, FCA leads with 20.23% vs 8.39% for KLIP. On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCA has performed better with a 20.23% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 2.30% for FCA.

KLIP is categorized as Options Trading, while FCA is China Equities. They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.80% for FCA.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор