PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с FCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KLIPFCA
Дох-ть с нач. г.5.97%19.42%
Дох-ть за 1 год9.45%23.38%
Коэф-т Шарпа0.600.71
Коэф-т Сортино0.971.17
Коэф-т Омега1.121.15
Коэф-т Кальмара1.020.51
Коэф-т Мартина2.312.69
Индекс Язвы4.21%8.06%
Дневная вол-ть16.09%30.84%
Макс. просадка-10.39%-45.55%
Текущая просадка-0.93%-23.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между KLIP и FCA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и FCA

С начала года, KLIP показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 19.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
4.90%
KLIP
FCA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и FCA

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCA в 0.80%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.31
FCA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCA, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCA, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.77

Сравнение коэффициента Шарпа KLIP и FCA

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCA равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
0.73
KLIP
FCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и FCA

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 53.71%, что больше доходности FCA в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
53.71%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
5.24%5.71%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%2.47%2.86%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и FCA

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и FCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-12.86%
KLIP
FCA

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и FCA

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 6.72%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
9.68%
KLIP
FCA