PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с FCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLIP и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.43%
0.39%
KLIP
FCA

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 13.50%.


KLIP

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-4.43%

1 год

1.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FCA

С начала года

13.50%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

0.40%

1 год

15.29%

5 лет (среднегодовая)

0.46%

10 лет (среднегодовая)

2.94%

Основные характеристики


KLIPFCA
Коэф-т Шарпа0.110.48
Коэф-т Сортино0.280.87
Коэф-т Омега1.041.11
Коэф-т Кальмара0.200.35
Коэф-т Мартина0.431.69
Индекс Язвы4.39%8.79%
Дневная вол-ть16.93%31.15%
Макс. просадка-10.39%-45.55%
Текущая просадка-6.10%-27.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и FCA

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCA в 0.80%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между KLIP и FCA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.110.48
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.280.88
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.11
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.200.59
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.431.70
KLIP
FCA

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
0.48
KLIP
FCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и FCA

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 56.66%, что больше доходности FCA в 5.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.66%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
5.51%5.71%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%2.47%2.86%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и FCA

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и FCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.10%
-17.17%
KLIP
FCA

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и FCA

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 7.29%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29%
7.95%
KLIP
FCA