PortfoliosLab logo
Сравнение KLIP с FCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIP и FCA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KLIP и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
-0.13%
KLIP
FCA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIP:

0.13

FCA:

0.34

Коэф-т Сортино

KLIP:

0.31

FCA:

0.71

Коэф-т Омега

KLIP:

1.05

FCA:

1.10

Коэф-т Кальмара

KLIP:

0.14

FCA:

0.30

Коэф-т Мартина

KLIP:

0.51

FCA:

0.89

Индекс Язвы

KLIP:

5.06%

FCA:

13.16%

Дневная вол-ть

KLIP:

20.60%

FCA:

34.32%

Макс. просадка

KLIP:

-18.61%

FCA:

-45.55%

Текущая просадка

KLIP:

-7.39%

FCA:

-25.52%

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 2.58%.


KLIP

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

4.55%

1 год

1.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCA

С начала года

2.58%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-0.73%

1 год

13.65%

5 лет

3.06%

10 лет

0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и FCA

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCA в 0.80%.


График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLIP: 0.95%
График комиссии FCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCA: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIP и FCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

FCA
Ранг риск-скорректированной доходности FCA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIP c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLIP: 0.13
FCA: 0.38
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLIP: 0.31
FCA: 0.76
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KLIP: 1.05
FCA: 1.11
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLIP: 0.14
FCA: 0.50
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLIP: 0.51
FCA: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.38
KLIP
FCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и FCA

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 46.35%, что больше доходности FCA в 4.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
46.35%54.85%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
4.67%5.17%5.71%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%2.47%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и FCA

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и FCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.39%
-14.61%
KLIP
FCA

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и FCA

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 14.11%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
16.49%
KLIP
FCA