Сравнение KLIP с NVDY
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs 50.09%/yr for NVDY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 16.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between KLIP and NVDY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. NVDY — Ранг доходности на риск
KLIP
NVDY
Сравнение KLIP c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.58 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.66 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и NVDY
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -34.08% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -14.67% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -34.08% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -8.74% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.30% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 6.31% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и NVDY
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.03% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 22.14% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 28.69% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 37.99% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 37.99% | -19.90% |
Сравнение комиссий KLIP и NVDY
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и NVDY
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что меньше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and NVDY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (8.03%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 50.09% vs 6.03% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 50.09% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 28.23% for KLIP.
KLIP is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор