PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с NVDY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, KLIP returned 5.15%/yr vs 50.35%/yr for NVDY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 6.53%.

KLIP

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-14.89%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-10.03%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.66%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.92%
1 год
31.11%
3 года*
50.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и NVDY

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-14.89%16.92%3.37%16.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		6.53%27.38%114.23%41.31%

Correlation

The correlation between KLIP and NVDY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCAKLIP с CN
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

KLIP vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLIPNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.10

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.59

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.44

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

5.50

-6.81

KLIP vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIP и NVDY

Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-34.08%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-12.81%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-34.08%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.77%

-12.05%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-6.20%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

5.67%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и NVDY

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.60%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

10.03%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

21.44%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

28.33%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

38.17%

-20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

38.17%

-20.06%

Сравнение комиссий KLIP и NVDY

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и NVDY

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.47%, что меньше доходности NVDY в 64.61%

ПозицияTTM202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		30.47%25.14%54.26%61.22%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		64.61%83.10%83.65%22.32%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and NVDY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (10.03%) compared to KLIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.77% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 50.35% vs 5.15% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 50.35% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 64.61%, compared with 30.47% for KLIP.

KLIP is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.99% for NVDY.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор