PortfoliosLab logo
Сравнение KLIP с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIP и NVDY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLIP и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.55%
127.16%
KLIP
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIP:

0.13

NVDY:

0.28

Коэф-т Сортино

KLIP:

0.31

NVDY:

0.68

Коэф-т Омега

KLIP:

1.05

NVDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

KLIP:

0.14

NVDY:

0.40

Коэф-т Мартина

KLIP:

0.51

NVDY:

1.10

Индекс Язвы

KLIP:

5.06%

NVDY:

12.34%

Дневная вол-ть

KLIP:

20.60%

NVDY:

48.54%

Макс. просадка

KLIP:

-18.61%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

KLIP:

-7.39%

NVDY:

-30.81%

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -25.33%.


KLIP

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

4.55%

1 год

1.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-25.33%

1 месяц

-16.16%

6 месяцев

-27.38%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и NVDY

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLIP: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIP и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIP c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLIP: 0.13
NVDY: 0.28
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLIP: 0.31
NVDY: 0.68
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIP: 1.05
NVDY: 1.09
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLIP: 0.14
NVDY: 0.40
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLIP: 0.51
NVDY: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.28
KLIP
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и NVDY

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 46.35%, что меньше доходности NVDY в 115.17%


Просадки

Сравнение просадок KLIP и NVDY

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.39%
-30.81%
KLIP
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и NVDY

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 14.11%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
19.54%
KLIP
NVDY