PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLIP и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.43%
33.42%
KLIP
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 131.18%.


KLIP

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-4.43%

1 год

1.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

131.18%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

36.09%

1 год

140.47%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KLIPNVDY
Коэф-т Шарпа0.113.33
Коэф-т Сортино0.283.65
Коэф-т Омега1.041.52
Коэф-т Кальмара0.206.66
Коэф-т Мартина0.4322.12
Индекс Язвы4.39%6.37%
Дневная вол-ть16.93%42.36%
Макс. просадка-10.39%-21.19%
Текущая просадка-6.10%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и NVDY

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KLIP и NVDY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.113.33
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.283.65
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.52
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.206.66
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.4322.12
KLIP
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
3.33
KLIP
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и NVDY

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 56.66%, что меньше доходности NVDY в 71.42%


TTM2023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.66%61.22%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
71.42%22.32%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и NVDY

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.10%
0
KLIP
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и NVDY

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 7.29%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29%
8.53%
KLIP
NVDY