PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KLIPNVDY
Дох-ть с нач. г.5.97%119.02%
Дох-ть за 1 год9.45%138.31%
Коэф-т Шарпа0.603.30
Коэф-т Сортино0.973.63
Коэф-т Омега1.121.52
Коэф-т Кальмара1.026.57
Коэф-т Мартина2.3121.85
Индекс Язвы4.21%6.37%
Дневная вол-ть16.09%42.11%
Макс. просадка-10.39%-21.19%
Текущая просадка-0.93%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KLIP и NVDY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и NVDY

С начала года, KLIP показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 119.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
41.96%
KLIP
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и NVDY

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.31
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 21.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.85

Сравнение коэффициента Шарпа KLIP и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
3.30
KLIP
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и NVDY

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 53.71%, что меньше доходности NVDY в 68.56%


TTM2023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
53.71%61.22%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
68.56%22.32%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и NVDY

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-2.36%
KLIP
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и NVDY

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 6.72%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
8.95%
KLIP
NVDY