PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с FXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Over the past 3 years, KLIP returned 8.39%/yr vs -30.22%/yr for FXP. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.64%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и FXP

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%43.27%

Correlation

The correlation between KLIP and FXP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

-0.86

The correlation between KLIP and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCAKLIP с CN
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQFXP с KWEB

Доходность на риск

KLIP vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.16

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.04

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.24

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.40

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.44

+0.79

Просадки

Сравнение просадок KLIP и FXP

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-99.94%

+81.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-27.21%

+11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-82.34%

+63.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-99.92%

+86.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-94.15%

+90.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

17.66%

-10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и FXP

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.71%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

15.06%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

28.87%

-16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

39.29%

-23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

63.12%

-44.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

54.91%

-36.78%

Сравнение комиссий KLIP и FXP

И KLIP, и FXP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и FXP

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности FXP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and FXP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs FXP's -99.94%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.39% vs -30.22% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.39% return vs -30.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP and FXP have the same expense ratio: 0.95% per year.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 4.12% for FXP.

KLIP is categorized as Options Trading, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CICC and ProShares.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор