PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с FXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLIP и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.43%
-28.94%
KLIP
FXP

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью -49.35%.


KLIP

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-4.43%

1 год

1.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXP

С начала года

-49.35%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-28.71%

1 год

-42.90%

5 лет (среднегодовая)

-20.25%

10 лет (среднегодовая)

-20.07%

Основные характеристики


KLIPFXP
Коэф-т Шарпа0.11-0.66
Коэф-т Сортино0.28-0.72
Коэф-т Омега1.040.91
Коэф-т Кальмара0.20-0.43
Коэф-т Мартина0.43-1.14
Индекс Язвы4.39%38.10%
Дневная вол-ть16.93%65.23%
Макс. просадка-10.39%-99.90%
Текущая просадка-6.10%-99.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и FXP

И KLIP, и FXP имеют комиссию равную 0.95%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FXP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между KLIP и FXP составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.11-0.66
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.28-0.72
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.040.91
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.20-0.60
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.43-1.14
KLIP
FXP

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
-0.66
KLIP
FXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и FXP

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 56.66%, что больше доходности FXP в 4.75%


TTM202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.66%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.75%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и FXP

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и FXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.10%
-60.31%
KLIP
FXP

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и FXP

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 7.29%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29%
20.00%
KLIP
FXP