Сравнение KLIP с FXP
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while FXP is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs -27.59%/yr for FXP. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам KLIP и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 45.72% |
Correlation
The correlation between KLIP and FXP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.85 |
The correlation between KLIP and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. FXP — Ранг доходности на риск
KLIP
FXP
Сравнение KLIP c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.44 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.80 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и FXP
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -99.94% | +78.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -21.99% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -82.34% | +60.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -99.92% | +85.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -94.17% | +89.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 12.04% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и FXP
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 13.71% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 29.15% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 40.14% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 63.18% | -45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 54.76% | -36.67% |
Сравнение комиссий KLIP и FXP
И KLIP, и FXP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и FXP
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and FXP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs FXP's -99.94%.
On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs -27.59% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs -27.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP and FXP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 3.06% for FXP.
KLIP is categorized as Options Trading, while FXP is China Equities. They also come from different issuers: CICC and ProShares.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор