PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с FXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KLIPFXP
Дох-ть с нач. г.5.97%-57.63%
Дох-ть за 1 год9.45%-53.10%
Коэф-т Шарпа0.60-0.81
Коэф-т Сортино0.97-1.07
Коэф-т Омега1.120.86
Коэф-т Кальмара1.02-0.52
Коэф-т Мартина2.31-1.45
Индекс Язвы4.21%36.14%
Дневная вол-ть16.09%64.83%
Макс. просадка-10.39%-99.90%
Текущая просадка-0.93%-99.88%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между KLIP и FXP составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и FXP

С начала года, KLIP показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью -57.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
-41.71%
KLIP
FXP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и FXP

И KLIP, и FXP имеют комиссию равную 0.95%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FXP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.31
FXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXP, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXP, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXP, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.45

Сравнение коэффициента Шарпа KLIP и FXP

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
-0.81
KLIP
FXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и FXP

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 53.71%, что больше доходности FXP в 5.68%


TTM202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
53.71%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
5.68%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и FXP

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и FXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-66.81%
KLIP
FXP

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и FXP

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 6.72%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 21.73%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
21.73%
KLIP
FXP