PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с XPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KLIPXPP
Дох-ть с нач. г.5.97%65.92%
Дох-ть за 1 год9.45%43.97%
Коэф-т Шарпа0.600.65
Коэф-т Сортино0.971.35
Коэф-т Омега1.121.17
Коэф-т Кальмара1.020.47
Коэф-т Мартина2.311.87
Индекс Язвы4.21%22.44%
Дневная вол-ть16.09%64.66%
Макс. просадка-10.39%-89.90%
Текущая просадка-0.93%-78.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KLIP и XPP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и XPP

С начала года, KLIP показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у XPP с доходностью 65.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
36.17%
KLIP
XPP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и XPP

И KLIP, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.31
XPP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.87

Сравнение коэффициента Шарпа KLIP и XPP

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPP равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
0.65
KLIP
XPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и XPP

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 53.71%, что больше доходности XPP в 1.88%


TTM202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
53.71%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
1.88%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и XPP

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и XPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-22.22%
KLIP
XPP

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и XPP

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 6.72%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
21.96%
KLIP
XPP