Сравнение KLIP с XPP
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both China Equities funds. KLIP is actively managed, while XPP is passively managed. Over the past 3 years, KLIP returned 6.28%/yr vs 4.53%/yr for XPP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и XPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -15.28%.
KLIP
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
XPP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 22.32%
- 6 месяцев
- -14.24%
- С начала года
- -15.28%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- -6.27%
- Всё время*
- -4.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $655.62K | $558.41K | $985.39K | |
| $89.82K | $74.80K | $129.62K |
Сравнение доходности по годам KLIP и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -6.93% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -15.28% | 45.84% | 38.18% | -48.23% |
Correlation
The correlation between KLIP and XPP is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between KLIP and XPP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KLIP и XPP
Секторы
KLIP
XPP
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
KLIP
XPP
-
Потребительский циклический сектор
KLIP
XPP
-
Здравоохранение
KLIP
XPP
-
Технологии
KLIP
XPP
-
Потребительский защитный сектор
KLIP
XPP
-
Недвижимость
KLIP
XPP
-
Финансовые услуги
KLIP
XPP
Сырьевые материалы
KLIP
-
XPP
-
Энергетика
KLIP
-
XPP
-
Промышленность
KLIP
-
XPP
-
Коммунальные услуги
KLIP
-
XPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. XPP — Ранг доходности на риск
KLIP
XPP
Сравнение KLIP c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.31 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.64 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и XPP
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и XPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -89.90% | +68.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -44.78% | +23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -47.98% | +26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -77.58% | +65.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -48.13% | +43.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 21.76% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и XPP
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 2.17%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 10.64% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 28.93% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 40.12% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 62.32% | -44.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 54.80% | -36.84% |
Сравнение комиссий KLIP и XPP
И KLIP, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и XPP
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.58%, что больше доходности XPP в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 27.58% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.47% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and XPP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (10.64%) compared to KLIP (2.17%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs XPP's -89.90%.
On 3-year performance, KLIP leads with 6.28% vs 4.53% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.28% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 27.58%, compared with 2.47% for XPP.
They also come from different issuers: KraneShares and ProShares.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и XPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор