PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с XPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Over the past 3 years, KLIP returned 8.47%/yr vs 7.29%/yr for XPP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.77%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -17.88%.

KLIP

1 день
0.18%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-9.15%
1 год
0.34%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и XPP

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.77%16.92%3.37%10.67%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-47.38%

Correlation

The correlation between KLIP and XPP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.85

The correlation between KLIP and XPP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLIP и XPP

Секторы
KLIP
XPP

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
42.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
XPP

-

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
XPP

-

Здравоохранение

KLIP
6.9%
XPP

-

Недвижимость

KLIP
4.8%
XPP

-

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
XPP

-

Технологии

KLIP
3.6%
XPP

-

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
XPP
42.1%

Сырьевые материалы

KLIP

-

XPP

-

Энергетика

KLIP

-

XPP

-

Промышленность

KLIP

-

XPP

-

Коммунальные услуги

KLIP

-

XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCAKLIP с CN
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQXPP с SSO

Доходность на риск

KLIP vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.24

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.08

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.29

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-0.58

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPXPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.10

+0.45

Просадки

Сравнение просадок KLIP и XPP

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-89.90%

+71.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-32.60%

+16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-52.95%

+34.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-78.27%

+65.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-47.83%

+44.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

16.07%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и XPP

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.71%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

14.45%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

28.79%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

39.21%

-23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

62.75%

-44.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

54.90%

-36.78%

Сравнение комиссий KLIP и XPP

И KLIP, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и XPP

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, что больше доходности XPP в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.12%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and XPP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs XPP's -89.90%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.47% vs 7.29% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.47% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.

KLIP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 2.64% for XPP.

KLIP is categorized as Options Trading, while XPP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CICC and ProShares.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор