PortfoliosLab logo
Сравнение KLIP с XPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIP и XPP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLIP и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
-14.43%
KLIP
XPP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIP:

0.13

XPP:

0.93

Коэф-т Сортино

KLIP:

0.31

XPP:

1.65

Коэф-т Омега

KLIP:

1.05

XPP:

1.22

Коэф-т Кальмара

KLIP:

0.14

XPP:

0.77

Коэф-т Мартина

KLIP:

0.51

XPP:

2.72

Индекс Язвы

KLIP:

5.06%

XPP:

24.53%

Дневная вол-ть

KLIP:

20.60%

XPP:

71.56%

Макс. просадка

KLIP:

-18.61%

XPP:

-89.90%

Текущая просадка

KLIP:

-7.39%

XPP:

-78.64%

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у XPP с доходностью 17.69%.


KLIP

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

4.55%

1 год

1.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XPP

С начала года

17.69%

1 месяц

-14.36%

6 месяцев

7.78%

1 год

55.18%

5 лет

-13.96%

10 лет

-13.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и XPP

И KLIP, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLIP: 0.95%
График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XPP: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIP и XPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIP c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLIP: 0.13
XPP: 0.93
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLIP: 0.31
XPP: 1.65
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIP: 1.05
XPP: 1.22
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLIP: 0.14
XPP: 1.25
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLIP: 0.51
XPP: 2.72

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XPP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.93
KLIP
XPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и XPP

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 46.35%, что больше доходности XPP в 3.05%


TTM2024202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
46.35%54.85%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.05%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и XPP

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и XPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.39%
-24.17%
KLIP
XPP

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и XPP

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 14.11%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 30.29%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
30.29%
KLIP
XPP