Сравнение KLIP с XPP
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Over the past 3 years, KLIP returned 5.15%/yr vs 2.25%/yr for XPP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и XPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.89%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -31.49%.
KLIP
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -14.89%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPP
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -31.49%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -23.26%
- 10 лет*
- -6.44%
Сравнение доходности по годам KLIP и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.89% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -31.49% | 45.84% | 38.18% | -48.23% |
Correlation
The correlation between KLIP and XPP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between KLIP and XPP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. XPP — Ранг доходности на риск
KLIP
XPP
Сравнение KLIP c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.68 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.60 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и XPP
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и XPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -89.90% | +70.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -42.34% | +22.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -52.95% | +33.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -81.87% | +62.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -47.91% | +43.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 17.99% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и XPP
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.60%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 12.82% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 29.60% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 39.55% | -23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 62.86% | -44.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 54.79% | -36.68% |
Сравнение комиссий KLIP и XPP
И KLIP, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и XPP
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.47%, что больше доходности XPP в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.47% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.17% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and XPP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.82%) compared to KLIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.77% vs XPP's -89.90%.
On 3-year performance, KLIP leads with 5.15% vs 2.25% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 5.15% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 30.47%, compared with 3.17% for XPP.
KLIP is categorized as Options Trading, while XPP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CICC and ProShares.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и XPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор