PortfoliosLab logo
Сравнение KLIP с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIP и KWEB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
-2.04%
KLIP
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIP:

0.08

KWEB:

0.50

Коэф-т Сортино

KLIP:

0.24

KWEB:

1.02

Коэф-т Омега

KLIP:

1.04

KWEB:

1.13

Коэф-т Кальмара

KLIP:

0.09

KWEB:

0.29

Коэф-т Мартина

KLIP:

0.32

KWEB:

1.35

Индекс Язвы

KLIP:

5.08%

KWEB:

15.66%

Дневная вол-ть

KLIP:

20.60%

KWEB:

42.50%

Макс. просадка

KLIP:

-18.61%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

KLIP:

-7.48%

KWEB:

-65.10%

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 9.47%.


KLIP

С начала года

1.70%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

3.58%

1 год

1.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KWEB

С начала года

9.47%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

3.11%

1 год

18.20%

5 лет

-5.37%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и KWEB

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLIP: 0.95%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIP и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIP c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLIP: 0.08
KWEB: 0.50
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLIP: 0.24
KWEB: 1.02
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIP: 1.04
KWEB: 1.13
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLIP: 0.09
KWEB: 0.70
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLIP: 0.32
KWEB: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.50
KLIP
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KWEB

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 46.40%, что больше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
46.40%54.85%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KWEB

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.48%
-16.40%
KLIP
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 14.10%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
15.98%
KLIP
KWEB