PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.43%
2.74%
KLIP
KWEB

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 13.70%.


KLIP

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-4.43%

1 год

1.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

KWEB

С начала года

13.70%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

2.57%

1 год

11.05%

5 лет (среднегодовая)

-5.82%

10 лет (среднегодовая)

-0.39%

Основные характеристики


KLIPKWEB
Коэф-т Шарпа0.110.31
Коэф-т Сортино0.280.74
Коэф-т Омега1.041.09
Коэф-т Кальмара0.200.15
Коэф-т Мартина0.430.92
Индекс Язвы4.39%12.73%
Дневная вол-ть16.93%38.16%
Макс. просадка-10.39%-80.92%
Текущая просадка-6.10%-67.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и KWEB

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KLIP и KWEB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.110.31
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.280.74
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.09
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.200.33
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.430.92
KLIP
KWEB

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
0.31
KLIP
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KWEB

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 56.66%, что больше доходности KWEB в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.66%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
1.50%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KWEB

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.10%
-21.02%
KLIP
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 7.29%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29%
11.77%
KLIP
KWEB