PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLIP с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs 1.80%/yr for KWEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.

KLIP

1 день
0.54%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-12.92%
С начала года
-8.71%
1 год
-5.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KWEB

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-8.71%16.92%3.37%11.11%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-21.21%

Correlation

The correlation between KLIP and KWEB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between KLIP and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCAKLIP с CN
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

KLIP vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLIPKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.64

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-0.80

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.42

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.84

+0.26

KLIP vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KWEB

Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-80.92%

+59.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-41.62%

+20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-41.62%

+20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-68.22%

+54.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-35.54%

+31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

20.90%

-12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.46%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

20.13%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

27.46%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

47.59%

-29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

40.01%

-21.92%

Сравнение комиссий KLIP и KWEB

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KWEB

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности KWEB в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.23%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KLIP and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs KWEB's -80.92%.

On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs 1.80% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 7.63% for KWEB.

KLIP is categorized as Options Trading, while KWEB is China Equities. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.70% for KWEB.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор