PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KWEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Over the past 3 years, KLIP returned 8.39%/yr vs 4.05%/yr for KWEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.06%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-3.92%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-20.06%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-12.78%
3 года*
4.05%
5 лет*
-14.28%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KWEB

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.06%23.55%12.01%-20.11%

Correlation

The correlation between KLIP and KWEB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between KLIP and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLIP и KWEB

Секторы
KLIP
KWEB

Коммуникационные услуги

40.1%
24.8%

Потребительский циклический сектор

38.4%
37.7%

Здравоохранение

6.9%
6.0%

Недвижимость

4.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.1%

Технологии

3.6%
17.6%

Финансовые услуги

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
KWEB
24.8%

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
KWEB
37.7%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
KWEB
6.0%

Недвижимость

KLIP
4.8%
KWEB
5.2%

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
KWEB
3.1%

Технологии

KLIP
3.6%
KWEB
17.6%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
KWEB
2.2%

Сырьевые материалы

KLIP

-

KWEB

-

Энергетика

KLIP

-

KWEB

-

Промышленность

KLIP

-

KWEB
3.1%

Коммунальные услуги

KLIP

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCAKLIP с CN
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

KLIP vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.47

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.52

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.38

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.76

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.47

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.06

+0.29

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KWEB

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-80.92%

+62.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-34.13%

+18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-34.13%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-68.52%

+55.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-35.24%

+31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

16.85%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.71%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.52%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

20.11%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

27.25%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

47.67%

-29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

39.99%

-21.86%

Сравнение комиссий KLIP и KWEB

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KWEB

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности KWEB в 7.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.70%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KLIP and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (11.52%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs KWEB's -80.92%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.39% vs 4.05% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.39% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 7.70% for KWEB.

KLIP is categorized as Options Trading, while KWEB is China Equities. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.70% for KWEB.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор