PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KWEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Over the past 3 years, KLIP returned 5.15%/yr vs 0.45%/yr for KWEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -14.89%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -28.63%.

KLIP

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-14.89%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-10.03%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-25.64%
3 года*
0.45%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KWEB

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-14.89%16.92%3.37%11.11%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-28.63%23.55%12.01%-21.21%

Correlation

The correlation between KLIP and KWEB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between KLIP and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCAKLIP с CN
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

KLIP vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLIPKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.95

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-1.34

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.64

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.36

+0.05

KLIP vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KWEB

Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-80.92%

+61.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-39.96%

+20.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-39.96%

+20.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.77%

-71.89%

+52.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-35.38%

+31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

18.86%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.60%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

8.05%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

20.44%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

27.15%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

47.69%

-29.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

40.00%

-21.89%

Сравнение комиссий KLIP и KWEB

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KWEB

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.47%, что больше доходности KWEB в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		30.47%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KLIP and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.05%) compared to KLIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.77% vs KWEB's -80.92%.

On 3-year performance, KLIP leads with 5.15% vs 0.45% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 5.15% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 30.47%, compared with 8.63% for KWEB.

KLIP is categorized as Options Trading, while KWEB is China Equities. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.70% for KWEB.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор