PortfoliosLab logo
Сравнение KLIP с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIP и YANG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLIP и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
-73.88%
KLIP
YANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIP:

0.13

YANG:

-0.75

Коэф-т Сортино

KLIP:

0.31

YANG:

-1.32

Коэф-т Омега

KLIP:

1.05

YANG:

0.83

Коэф-т Кальмара

KLIP:

0.14

YANG:

-0.81

Коэф-т Мартина

KLIP:

0.51

YANG:

-1.45

Индекс Язвы

KLIP:

5.06%

YANG:

55.92%

Дневная вол-ть

KLIP:

20.60%

YANG:

107.95%

Макс. просадка

KLIP:

-18.61%

YANG:

-99.97%

Текущая просадка

KLIP:

-7.39%

YANG:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -40.91%.


KLIP

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

4.55%

1 год

1.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YANG

С начала года

-40.91%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-42.27%

1 год

-78.93%

5 лет

-44.72%

10 лет

-33.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и YANG

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLIP: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIP и YANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIP c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLIP: 0.13
YANG: -0.75
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLIP: 0.31
YANG: -1.32
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIP: 1.05
YANG: 0.83
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLIP: 0.14
YANG: -0.89
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLIP: 0.51
YANG: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.75
KLIP
YANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и YANG

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 46.35%, что больше доходности YANG в 12.00%


TTM2024202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
46.35%54.85%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
12.00%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и YANG

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.39%
-88.45%
KLIP
YANG

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и YANG

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 14.11%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 44.10%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
44.10%
KLIP
YANG