PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIP и YANG составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.9

Доходность

Сравнение доходности KLIP и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.76%
-56.28%
KLIP
YANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIP:

0.44

YANG:

-0.75

Коэф-т Сортино

KLIP:

0.75

YANG:

-1.16

Коэф-т Омега

KLIP:

1.10

YANG:

0.85

Коэф-т Кальмара

KLIP:

0.81

YANG:

-0.76

Коэф-т Мартина

KLIP:

1.70

YANG:

-1.37

Индекс Язвы

KLIP:

4.56%

YANG:

55.81%

Дневная вол-ть

KLIP:

17.48%

YANG:

102.07%

Макс. просадка

KLIP:

-10.39%

YANG:

-99.96%

Текущая просадка

KLIP:

-2.21%

YANG:

-99.94%

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -72.34%.


KLIP

С начала года

4.60%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

1.83%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YANG

С начала года

-72.34%

1 месяц

-10.36%

6 месяцев

-57.77%

1 год

-75.65%

5 лет

-38.45%

10 лет

-36.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и YANG

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.44-0.75
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.75-1.16
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.100.85
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81-0.88
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.70-1.37
KLIP
YANG

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
-0.75
KLIP
YANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и YANG

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 56.18%, что больше доходности YANG в 5.17%


TTM202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.18%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
5.17%3.66%0.00%0.00%0.68%0.90%0.10%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и YANG

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.21%
-80.82%
KLIP
YANG

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и YANG

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.62%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 34.91%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
34.91%
KLIP
YANG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab