PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с YANG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Over the past 3 years, KLIP returned 4.31%/yr vs -41.30%/yr for YANG. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%.

KLIP

1 день
-2.12%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-16.70%
6 месяцев
-18.31%
1 год
-11.82%
3 года*
4.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и YANG

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-16.70%16.92%3.37%11.11%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		62.59%-62.77%-71.41%65.56%

Correlation

The correlation between KLIP and YANG is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

-0.86

The correlation between KLIP and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с FCAKLIP с CN
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с EDZYANG с SRTY

Доходность на риск

KLIP vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLIPYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.68

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
1.28

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.13

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

1.90

-3.42

KLIP vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIP и YANG

Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-99.98%

+78.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-35.33%

+13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-94.02%

+72.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-99.96%

+78.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-90.53%

+86.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

20.85%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и YANG

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.61%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

18.40%

-12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

43.95%

-30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

58.77%

-42.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

94.57%

-76.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

81.92%

-63.78%

Сравнение комиссий KLIP и YANG

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и YANG

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.13%, что больше доходности YANG в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		31.13%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and YANG have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to KLIP (5.61%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs YANG's -99.98%.

On 3-year performance, KLIP leads with 4.31% vs -41.30% for YANG. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 4.31% return vs -41.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

KLIP has the higher dividend yield at 31.13%, compared with 2.27% for YANG.

KLIP is categorized as Options Trading, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор