Сравнение KLIP с YANG
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs -43.66%/yr for YANG. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 25.47%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 45.29%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -34.43%
- 10 лет*
- -36.84%
Сравнение доходности по годам KLIP и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 25.47% | -62.77% | -71.41% | 65.56% |
Correlation
The correlation between KLIP and YANG is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.85 |
The correlation between KLIP and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. YANG — Ранг доходности на риск
KLIP
YANG
Сравнение KLIP c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.35 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.61 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и YANG
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -99.98% | +78.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -31.88% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -94.02% | +72.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -99.97% | +86.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -90.56% | +86.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 18.13% | -9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и YANG
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 19.01% | -13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 42.31% | -29.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 59.33% | -42.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 94.43% | -76.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 81.86% | -63.77% |
Сравнение комиссий KLIP и YANG
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и YANG
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности YANG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.94% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and YANG have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (19.01%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs YANG's -99.98%.
On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs -43.66% for YANG. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs -43.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 2.94% for YANG.
KLIP is categorized as Options Trading, while YANG is China Equities. They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор