PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

KEAT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и VOO

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%13.18%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с RWL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий KEAT и VOO

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

KEAT
Keating Active ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

KEAT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.01

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.53

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.55

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

7.31

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.01

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.83

+0.96

Корреляция

Корреляция между KEAT и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и VOO

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и VOO

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-33.99%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-11.98%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-5.55%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.72%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.55%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и VOO

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.34%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.47%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

18.11%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

16.82%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

17.99%

-7.60%