Сравнение KEAT с SGRT
KEAT (Keating Active ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности KEAT и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
KEAT
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEAT и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 9.60% | 8.93% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between KEAT and SGRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEAT vs. SGRT — Ранг доходности на риск
KEAT
SGRT
Сравнение KEAT c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEAT | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEAT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 3.63 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок KEAT и SGRT
Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEAT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -17.87% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -1.69% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.10% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEAT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 33.40% | -23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 33.40% | -23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 33.40% | -23.13% |
Сравнение комиссий KEAT и SGRT
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и SGRT
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.24% | 2.48% | 1.72% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEAT and SGRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.11% for SGRT.
KEAT is categorized as Global Allocation, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для KEAT и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор