PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с SGRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

KEAT и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и SGRT

2026 (YTD)2025
KEAT
Keating Active ETF		12.12%8.93%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		6.68%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у SGRT с доходностью 6.68%.

KEAT

1 день
1.21%
1 месяц
-2.99%
С начала года
12.12%
6 месяцев
16.70%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
4.18%
1 месяц
-8.35%
С начала года
6.68%
6 месяцев
13.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с RWLKEAT с VOO
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUGSGRT с SPMO

Сравнение комиссий KEAT и SGRT

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

KEAT
Keating Active ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

KEAT vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.89

-0.08

Корреляция

Корреляция между KEAT и SGRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и SGRT

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и SGRT

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-17.87%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-9.53%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.50%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

32.55%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

32.55%

-22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

32.55%

-22.15%