Сравнение KEAT с SLVO
KEAT (Keating Active ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. KEAT is actively managed, while SLVO is passively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 62.53% for SLVO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности KEAT и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.
KEAT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 62.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEAT и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 9.05% | 22.76% | 2.86% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 13.49% | 71.20% | 1.24% |
Correlation
The correlation between KEAT and SLVO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between KEAT and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEAT vs. SLVO — Ранг доходности на риск
KEAT
SLVO
Сравнение KEAT c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEAT | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 3.65 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 15.01 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEAT | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.61 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KEAT и SLVO
Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEAT | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -17.23% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -17.23% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.22% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.13% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.18% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и SLVO
Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.55%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEAT | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 6.39% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 27.33% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 29.53% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 25.23% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 25.23% | -14.96% |
Сравнение комиссий KEAT и SLVO
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и SLVO
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SLVO в 46.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.25% | 2.48% | 1.72% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.44% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
KEAT and SLVO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (6.39%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs SLVO's -17.23%.
On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 24.92% for KEAT. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 2.25% for KEAT.
KEAT is categorized as Global Allocation, while SLVO is Silver. They also come from different issuers: Keating and UBS. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.65% for SLVO.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEAT и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор