- Эмитент
- Keating
- Дата выпуска
- 27 мар. 2024 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KEAT
Keating Active ETF (KEAT) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции KEAT — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Keating Active ETF (KEAT) показал доход в 5.02% с начала года и 19.10% за последние 12 месяцев.
Keating Active ETF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KEAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KEAT закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.34% | 8.68% | -2.99% | -0.50% | -1.65% | -4.29% | 5.02% | ||||||
| 2025 | 1.35% | 2.01% | 2.49% | -1.19% | 1.40% | 1.34% | 0.25% | 6.81% | 2.38% | -0.99% | 4.42% | 0.67% | 22.76% |
| 2024 | 1.26% | -2.76% | 2.48% | -1.17% | 5.63% | 1.89% | 0.24% | -1.45% | 2.54% | -5.16% | 3.10% |
Метрики бенчмарка
Keating Active ETF has an annualized alpha of 8.33%, beta of 0.32, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.67%) than losses (21.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.33%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 50.67%
- Участие в снижении
- 21.32%
Комиссия
Комиссия KEAT составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KEAT имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keating Active ETF (KEAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.46 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 10.92 | -3.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Keating Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.76 | $0.44 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.48% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keating Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.76 |
| 2024 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Keating Active ETF показал максимальную просадку в 9.40%, зарегистрированную 23 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Keating Active ETF составляет 9.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -9.40%июнь 2026 г. | 3mo 22d | — | 3mo 23dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -7.45%апр. 2025 г. | 7d | 1mo 19d | 1mo 26dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.32%дек. 2024 г. | 17d | 3mo 8d | 3mo 25dдек. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.50%июнь 2024 г. | 25d | 27d | 1mo 22dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.48%авг. 2024 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| KEAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.40% | -56.78% | +47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.10% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -3.21% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -10.71% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.04% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KEAT
Добавьте Keating Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KEAT