- Эмитент
- Keating
- Дата выпуска
- 27 мар. 2024 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KEAT
Keating Active ETF (KEAT) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции KEAT — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Keating Active ETF (KEAT) показал доход в 6.38% с начала года и 21.02% за последние 12 месяцев.
Keating Active ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KEAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KEAT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.34% | 8.68% | -2.99% | -0.50% | -1.65% | -5.29% | 2.37% | 6.38% | |||||
| 2025 | 1.35% | 2.01% | 2.49% | -1.19% | 1.40% | 1.34% | 0.25% | 6.81% | 2.38% | -0.99% | 4.42% | 0.67% | 22.76% |
| 2024 | 1.26% | -2.76% | 2.48% | -1.17% | 5.63% | 1.89% | 0.24% | -1.45% | 2.54% | -5.16% | 3.10% |
Метрики бенчмарка
Keating Active ETF has an annualized alpha of 8.48%, beta of 0.31, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.46%) than losses (27.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.48%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 54.46%
- Участие в снижении
- 27.66%
Комиссия
Комиссия KEAT составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KEAT имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keating Active ETF (KEAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.24 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.71 | -3.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Keating Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.76 | $0.44 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.48% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keating Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.46 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.76 |
| 2024 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Keating Active ETF показал максимальную просадку в 10.59%, зарегистрированную 1 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Keating Active ETF составляет 8.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.59%июль 2026 г. | 4mo | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-7.45%апр. 2025 г. | 7d | 1mo 19d | 1mo 26dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.32%дек. 2024 г. | 17d | 3mo 8d | 3mo 25dдек. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-3.50%июнь 2024 г. | 25d | 27d | 1mo 22dмай 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-3.48%авг. 2024 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| KEAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -56.78% | +46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -9.10% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -1.00% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.70% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.09% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KEAT
Добавьте Keating Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KEAT