PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с VASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).

KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и VASGX

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		-1.30%19.65%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -1.30%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VASGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOOKEAT с RWL
Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX

Сравнение комиссий KEAT и VASGX

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.

KEAT
Keating Active ETF
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Доходность на риск

KEAT vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATVASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.39

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.99

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.97

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

8.76

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VASGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATVASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.39

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.56

+1.23

Корреляция

Корреляция между KEAT и VASGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и VASGX

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VASGX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		4.15%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и VASGX

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и VASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-51.16%

+43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-9.40%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-6.01%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-7.29%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.11%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и VASGX

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.11%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.07%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

13.38%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

12.71%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

13.44%

-3.05%