PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с VASGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while VASGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 25.43% for VASGX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 10.86%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VASGX

1 день
0.32%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.65%
1 год
25.43%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и VASGX

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.86%19.65%6.73%

Correlation

The correlation between KEAT and VASGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов KEAT и VASGX

Секторы
KEAT
VASGX

Энергетика

30.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

22.2%
4.8%

Сырьевые материалы

21.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

15.0%
8.0%

Здравоохранение

5.3%
8.3%

Промышленность

4.3%
12.3%

Финансовые услуги

1.0%
16.1%

Недвижимость

0.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

KEAT
30.9%
VASGX
4.3%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
VASGX
4.8%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
VASGX
4.3%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
VASGX
8.0%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
VASGX
8.3%

Промышленность

KEAT
4.3%
VASGX
12.3%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
VASGX
16.1%

Недвижимость

KEAT
0.6%
VASGX
2.5%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

VASGX
9.4%

Технологии

KEAT

-

VASGX
27.4%

Коммунальные услуги

KEAT

-

VASGX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTVKEAT с RWL
Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX

Доходность на риск

KEAT vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATVASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.49

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.48

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.15

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

13.93

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASGX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATVASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.58

+0.94

Просадки

Сравнение просадок KEAT и VASGX

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и VASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-51.16%

+43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.17%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

0.00%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-7.25%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и VASGX

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.14%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.27%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

10.34%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

12.77%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

13.48%

-3.21%

Сравнение комиссий KEAT и VASGX

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и VASGX

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VASGX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.69%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and VASGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASGX has higher volatility (3.14%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs VASGX's -51.16%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и VASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор