PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

KEAT и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и FEGE

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%0.72%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOOKEAT с RWL
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий KEAT и FEGE

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

KEAT
Keating Active ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

KEAT vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.76

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.38

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

2.51

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

9.75

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.76

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.88

-0.09

Корреляция

Корреляция между KEAT и FEGE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и FEGE

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и FEGE

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-11.13%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-10.96%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-8.08%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-1.37%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.82%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и FEGE

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.59%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.89%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.66%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

14.87%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

14.87%

-4.48%