PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с FEGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 26.00% vs 29.09% for FEGE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KEAT показывает доходность 9.60%, а FEGE немного ниже – 9.20%.

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и FEGE

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%0.72%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between KEAT and FEGE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between KEAT and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEAT и FEGE

Секторы
KEAT
FEGE

Энергетика

30.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

22.2%
14.7%

Сырьевые материалы

21.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
8.9%

Здравоохранение

5.3%
11.8%

Промышленность

4.3%
10.2%

Финансовые услуги

1.0%
12.0%

Недвижимость

0.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Технологии

-

14.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

KEAT
30.9%
FEGE
9.1%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
FEGE
14.7%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
FEGE
8.8%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
FEGE
8.9%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
FEGE
11.8%

Промышленность

KEAT
4.3%
FEGE
10.2%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
FEGE
12.0%

Недвижимость

KEAT
0.6%
FEGE
4.0%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

FEGE
6.5%

Технологии

KEAT

-

FEGE
14.1%

Коммунальные услуги

KEAT

-

FEGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTVKEAT с QQQ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

KEAT vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.38

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.19

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.67

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

9.35

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

2.02

-0.47

Просадки

Сравнение просадок KEAT и FEGE

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-11.13%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-10.96%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.35%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.71%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.12%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и FEGE

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.62%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.35%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.10%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

12.29%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

14.62%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

14.62%

-4.35%

Сравнение комиссий KEAT и FEGE

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и FEGE

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FEGE в 1.17%

ПозицияTTM20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and FEGE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 26.00% for KEAT. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.17% for FEGE.

KEAT is categorized as Global Allocation, while FEGE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Keating and First Eagle. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.50% for FEGE.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор