PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard Value ETF (VTV).

KEAT и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и VTV

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VOOKEAT с RWL
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий KEAT и VTV

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

KEAT
Keating Active ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

KEAT vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.12

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.61

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.44

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

6.48

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.12

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.49

+1.30

Корреляция

Корреляция между KEAT и VTV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и VTV

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и VTV

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-59.27%

+51.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-11.32%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.58%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-7.92%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.51%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и VTV

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.65%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.71%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

14.89%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

13.88%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

16.67%

-6.28%