PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. KEAT is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past year, KEAT returned 26.00% vs 27.88% for VTV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и VTV

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%6.10%

Correlation

The correlation between KEAT and VTV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.60

The correlation between KEAT and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEAT и VTV

Секторы
KEAT
VTV

Энергетика

30.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

22.2%
9.4%

Сырьевые материалы

21.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
3.3%

Здравоохранение

5.3%
14.5%

Промышленность

4.3%
14.0%

Финансовые услуги

1.0%
22.3%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Технологии

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Энергетика

KEAT
30.9%
VTV
8.1%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
VTV
9.4%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
VTV
3.3%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
VTV
14.5%

Промышленность

KEAT
4.3%
VTV
14.0%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
VTV
22.3%

Недвижимость

KEAT
0.6%
VTV
2.8%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

VTV
4.0%

Технологии

KEAT

-

VTV
13.4%

Коммунальные услуги

KEAT

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с QQQ
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

KEAT vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.77

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.95

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.41

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

16.67

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.51

+1.03

Просадки

Сравнение просадок KEAT и VTV

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-59.27%

+51.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.35%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

0.00%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-7.87%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.68%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и VTV

Keating Active ETF (KEAT) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что KEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.57%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.12%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

13.88%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

16.66%

-6.39%

Сравнение комиссий KEAT и VTV

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и VTV

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and VTV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.62%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, VTV leads with 27.88% vs 26.00% for KEAT. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 27.88% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.85% for VTV.

KEAT is categorized as Global Allocation, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Keating and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор