Сравнение KEAT с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
KEAT и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности KEAT и RWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEAT и RWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 2.41% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 1.02%.
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEAT и RWL
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RWL в 0.39%.
Доходность на риск
KEAT vs. RWL — Ранг доходности на риск
KEAT
RWL
Сравнение KEAT c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEAT | RWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.17 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.71 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.57 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 7.53 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEAT | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.17 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.55 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между KEAT и RWL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и RWL
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности RWL в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок KEAT и RWL
Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и RWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEAT | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -54.83% | +47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -11.26% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -4.46% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -6.50% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.35% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и RWL
Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEAT | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.93% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 7.72% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 15.11% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 14.55% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 16.88% | -6.49% |