PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

KEAT и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и ELCV

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%-4.74%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с ESSC

Сравнение комиссий KEAT и ELCV

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

KEAT
Keating Active ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

KEAT vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.26

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.68

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.63

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

7.74

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.26

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.77

+1.02

Корреляция

Корреляция между KEAT и ELCV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и ELCV

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и ELCV

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-18.38%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-11.79%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.69%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-4.11%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.48%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и ELCV

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.30%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.89%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.15%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

15.70%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

15.70%

-5.31%