Сравнение KDEF с XAR
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 19.54% for XAR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.46%.
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -10.45%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение доходности по годам KDEF и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% | 116.28% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.46% | 38.68% |
Correlation
The correlation between KDEF and XAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов KDEF и XAR
Секторы
KDEF
XAR
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
KDEF
XAR
Потребительский циклический сектор
KDEF
XAR
-
Здравоохранение
KDEF
XAR
-
Технологии
KDEF
XAR
Сырьевые материалы
KDEF
-
XAR
-
Коммуникационные услуги
KDEF
-
XAR
-
Потребительский защитный сектор
KDEF
-
XAR
-
Энергетика
KDEF
-
XAR
-
Финансовые услуги
KDEF
-
XAR
-
Недвижимость
KDEF
-
XAR
-
Коммунальные услуги
KDEF
-
XAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. XAR — Ранг доходности на риск
KDEF
XAR
Сравнение KDEF c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.14 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.07 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и XAR
Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -46.37% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -17.22% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -11.45% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -6.78% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 6.38% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и XAR
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 7.12% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 22.70% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 28.36% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 23.79% | +24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 24.77% | +23.66% |
Сравнение комиссий KDEF и XAR
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и XAR
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности XAR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and XAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEF has higher volatility (16.56%) compared to XAR (7.12%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs XAR's -46.37%.
On 1-year performance, XAR leads with 19.54% vs -1.81% for KDEF. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAR has performed better with a 19.54% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.31% for XAR.
KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: PLUS and State Street. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.35% for XAR.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор