Сравнение KDEF с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
KDEF и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 37.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и XAR
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
KDEF vs. XAR — Ранг доходности на риск
KDEF
XAR
Сравнение KDEF c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.17 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.84 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 3.62 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 12.65 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.17 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.84 | +2.35 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и XAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и XAR
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и XAR
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -46.37% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -17.22% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -11.16% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.76% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.93% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и XAR
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 10.57% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 21.39% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 28.34% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 22.93% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 24.35% | +21.32% |