PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с KTOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock. Over the past year, KDEF returned 34.60% vs 58.10% for KTOS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -16.48%.

KDEF

1 день
-0.78%
1 месяц
-30.00%
С начала года
5.23%
6 месяцев
18.76%
1 год
34.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTOS

1 день
8.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-18.38%
1 год
58.10%
3 года*
67.01%
5 лет*
19.54%
10 лет*
31.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и KTOS

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.23%117.16%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-16.48%121.44%

Correlation

The correlation between KDEF and KTOS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

KDEF vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.82

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.51

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

2.04

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTOS равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

-0.13

+2.00

Просадки

Сравнение просадок KDEF и KTOS

Максимальная просадка KDEF за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-99.81%

+69.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-60.15%

+30.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.00%

-95.98%

+65.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-95.94%

+89.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

28.62%

-18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и KTOS

Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 14.87%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

24.01%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

56.37%

-19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

71.40%

-26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.48%

52.11%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.48%

50.71%

-4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и KTOS

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.53%5.06%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and KTOS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (24.01%) compared to KDEF (14.87%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -30.00% vs KTOS's -99.81%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор