Сравнение KDEF с KTOS
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs -13.49% for KTOS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -38.14%.
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам KDEF и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% | 116.28% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 120.80% |
Correlation
The correlation between KDEF and KTOS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. KTOS — Ранг доходности на риск
KDEF
KTOS
Сравнение KDEF c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.21 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.39 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и KTOS
Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -99.81% | +57.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -64.57% | +22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -97.03% | +55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -95.93% | +87.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 34.93% | -19.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и KTOS
Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 16.56%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 18.41% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 54.03% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 71.52% | -23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 52.79% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 50.96% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и KTOS
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and KTOS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.41%) compared to KDEF (16.56%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs KTOS's -99.81%.
KDEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор