Сравнение KDEF с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
KDEF и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 37.33% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и ITA
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
KDEF vs. ITA — Ранг доходности на риск
KDEF
ITA
Сравнение KDEF c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.97 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.60 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 2.96 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 11.32 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.97 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.51 | +2.68 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и ITA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и ITA
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и ITA
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -59.72% | +37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -15.82% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -10.69% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.45% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.14% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и ITA
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 8.22% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 16.06% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 23.37% | +21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 19.70% | +25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 22.95% | +22.72% |