Сравнение ITA с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
ITA и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITA или XAR.
Доходность
Сравнение доходности ITA и XAR
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.41% соответственно.
ITA
21.49%
1.59%
14.41%
30.84%
6.94%
11.61%
XAR
26.12%
5.70%
20.48%
36.00%
9.81%
13.41%
Основные характеристики
| ITA | XAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 5.23 |
| Коэф-т Мартина | 13.61 | 12.98 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.80% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 17.14% |
| Макс. просадка | -59.72% | -46.37% |
| Текущая просадка | -2.79% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и XAR
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между ITA и XAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITA c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и XAR
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности XAR в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.80% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.51% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и XAR
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и XAR
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 6.88%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.