PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с XAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.05%/yr vs 18.17%/yr for XAR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ITA charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности ITA и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 15.05% против 18.17% соответственно.

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between ITA and XAR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between ITA and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и XAR

Секторы
ITA
XAR

Промышленность

99.8%
99.4%

Технологии

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
XAR
99.4%

Технологии

ITA
0.1%
XAR
0.5%

Сырьевые материалы

ITA

-

XAR

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

XAR

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

XAR

-

Энергетика

ITA

-

XAR

-

Финансовые услуги

ITA

-

XAR

-

Здравоохранение

ITA

-

XAR

-

Недвижимость

ITA

-

XAR

-

Коммунальные услуги

ITA

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFENITA с XLI
Часто сравнивают с XAR:
XAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFENXAR с ROKT

Доходность на риск

ITA vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.65

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.33

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.58

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

7.31

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ITA и XAR

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-46.37%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-17.22%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-19.73%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-32.40%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-46.37%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-4.17%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-6.78%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

6.05%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и XAR

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.76%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

9.76%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

22.50%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

26.90%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

23.43%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

24.63%

-1.47%

Сравнение комиссий ITA и XAR

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и XAR

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ITA and XAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to ITA (7.76%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.17% vs 15.05% for ITA. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.17% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.31% for XAR.

ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.35% for XAR.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор