PortfoliosLab logo
Сравнение ITA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITA и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
611.52%
557.08%
ITA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITA:

0.93

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ITA:

1.37

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ITA:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ITA:

1.36

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ITA:

5.30

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ITA:

3.88%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ITA:

22.28%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ITA:

-59.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ITA:

-2.99%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.07% соответственно.


ITA

С начала года

6.63%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

3.89%

1 год

20.94%

5 лет

16.91%

10 лет

10.85%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITA и VOO

ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITA: 0.93
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ITA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITA: 1.37
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ITA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITA: 1.20
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ITA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITA: 1.36
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ITA, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITA: 5.30
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.54
ITA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и VOO

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.79%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ITA и VOO

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.99%
-9.90%
ITA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и VOO

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.64% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
13.96%
ITA
VOO