Сравнение ITA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ITA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ITA и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.18% соответственно.
ITA
21.49%
1.59%
14.41%
30.84%
6.94%
11.61%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| ITA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.61 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 12.19% |
| Макс. просадка | -59.72% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.79% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и VOO
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ITA и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и VOO
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.80% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и VOO
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и VOO
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.