PortfoliosLab logo
Сравнение ITA с FSDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITA и FSDAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ITA и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
624.92%
552.78%
ITA
FSDAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITA:

0.90

FSDAX:

1.06

Коэф-т Сортино

ITA:

1.34

FSDAX:

1.53

Коэф-т Омега

ITA:

1.19

FSDAX:

1.22

Коэф-т Кальмара

ITA:

1.32

FSDAX:

1.50

Коэф-т Мартина

ITA:

5.14

FSDAX:

6.79

Индекс Язвы

ITA:

3.88%

FSDAX:

3.55%

Дневная вол-ть

ITA:

22.27%

FSDAX:

22.64%

Макс. просадка

ITA:

-59.72%

FSDAX:

-60.20%

Текущая просадка

ITA:

-4.16%

FSDAX:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 8.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITA имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции FSDAX немного впереди с 10.93%.


ITA

С начала года

5.34%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

2.79%

1 год

19.94%

5 лет

16.64%

10 лет

10.74%

FSDAX

С начала года

8.06%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

6.18%

1 год

23.06%

5 лет

16.78%

10 лет

10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITA и FSDAX

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.


График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITA и FSDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITA c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITA: 0.90
FSDAX: 1.06
Коэффициент Сортино ITA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITA: 1.34
FSDAX: 1.53
Коэффициент Омега ITA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITA: 1.19
FSDAX: 1.22
Коэффициент Кальмара ITA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITA: 1.32
FSDAX: 1.50
Коэффициент Мартина ITA, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITA: 5.14
FSDAX: 6.79

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
1.06
ITA
FSDAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и FSDAX

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FSDAX в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.80%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
9.10%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.64%4.87%6.55%6.78%

Просадки

Сравнение просадок ITA и FSDAX

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке FSDAX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и FSDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.16%
-3.68%
ITA
FSDAX

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и FSDAX

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеют волатильность 14.64% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
15.36%
ITA
FSDAX