Сравнение ITA с FSDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX).
ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ITA и FSDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 0.15% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITA имеют среднегодовую доходность 15.49%, а акции FSDAX немного отстают с 15.39%.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
FSDAX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и FSDAX
ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.
Доходность на риск
ITA vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
ITA
FSDAX
Сравнение ITA c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.70 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.27 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.44 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 9.56 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ITA и FSDAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и FSDAX
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FSDAX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 4.48% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и FSDAX
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и FSDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -60.59% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -16.13% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -22.84% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -47.08% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -12.91% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.45% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.12% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и FSDAX
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеют волатильность 8.22% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.46% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 15.97% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 23.47% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.00% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.10% | +0.85% |