Сравнение ITA с FSDAX
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both Aerospace & Defense funds. ITA is passively managed, while FSDAX is actively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.58%/yr vs 16.17%/yr for FSDAX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. ITA charges 0.38%/yr vs 0.63%/yr for FSDAX.
Доходность
Сравнение доходности ITA и FSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 18.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITA имеют среднегодовую доходность 15.58%, а акции FSDAX немного впереди с 16.17%.
ITA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 13.09%
FSDAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 16.17%
- Всё время*
- 12.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $185.08M | $157.08M | $178.04M |
Сравнение доходности по годам ITA и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 17.67% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 18.82% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Correlation
The correlation between ITA and FSDAX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.97 |
The correlation between ITA and FSDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
ITA
FSDAX
Сравнение ITA c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITA | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.76 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.83 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITA и FSDAX
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и FSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -60.59% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -16.13% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -16.13% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -21.90% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -47.08% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -10.42% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 5.87% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и FSDAX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.37%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.87% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 19.14% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 22.99% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 20.67% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 22.54% | +0.77% |
Сравнение комиссий ITA и FSDAX
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FSDAX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и FSDAX
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FSDAX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.92% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITA and FSDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSDAX has higher volatility (7.87%) compared to ITA (7.37%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs FSDAX's -60.59%.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и FSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор