Сравнение ITA с ARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).
ITA и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ITA и ARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 3.43% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | -0.53% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 4.62% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 4.62%.
ITA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 15.50%
ARKX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 67.05%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и ARKX
ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Доходность на риск
ITA vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ITA
ARKX
Сравнение ITA c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.94 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.57 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.46 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 9.67 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.28 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ITA и ARKX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и ARKX
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и ARKX
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и ARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -43.61% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -20.42% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -43.61% | +24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -13.79% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -20.49% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 7.30% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и ARKX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.13%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 11.27% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 25.62% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 34.75% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 27.20% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 27.19% | -4.24% |