PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while PPA tracks the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.05%/yr vs 17.53%/yr for PPA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ITA charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности ITA и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 15.05% против 17.53% соответственно.

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between ITA and PPA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.96

The correlation between ITA and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и PPA

Секторы
ITA
PPA

Промышленность

99.8%
90.1%

Технологии

0.1%
9.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
PPA
90.1%

Технологии

ITA
0.1%
PPA
9.8%

Сырьевые материалы

ITA

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

PPA

-

Энергетика

ITA

-

PPA

-

Финансовые услуги

ITA

-

PPA

-

Здравоохранение

ITA

-

PPA

-

Недвижимость

ITA

-

PPA

-

Коммунальные услуги

ITA

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFENITA с XLI
Часто сравнивают с PPA:
PPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFENPPA с QQQ

Доходность на риск

ITA vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.51

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.20

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.11

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

6.14

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ITA и PPA

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-57.37%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-13.71%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-15.24%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-18.37%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-43.92%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.47%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-9.18%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.70%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и PPA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

6.97%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

16.05%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

19.12%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

18.51%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

20.64%

+2.52%

Сравнение комиссий ITA и PPA

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и PPA

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ITA and PPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to PPA (6.97%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.53% vs 15.05% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.53% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.38% for PPA.

ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор