PortfoliosLab logo
Сравнение ITA с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITA и PPA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ITA и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
624.92%
706.11%
ITA
PPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITA:

0.90

PPA:

0.99

Коэф-т Сортино

ITA:

1.34

PPA:

1.47

Коэф-т Омега

ITA:

1.19

PPA:

1.21

Коэф-т Кальмара

ITA:

1.32

PPA:

1.34

Коэф-т Мартина

ITA:

5.14

PPA:

4.75

Индекс Язвы

ITA:

3.88%

PPA:

4.30%

Дневная вол-ть

ITA:

22.27%

PPA:

20.68%

Макс. просадка

ITA:

-59.72%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

ITA:

-4.16%

PPA:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.67% соответственно.


ITA

С начала года

5.34%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

2.79%

1 год

19.94%

5 лет

16.64%

10 лет

10.74%

PPA

С начала года

3.39%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.16%

1 год

19.50%

5 лет

18.82%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITA и PPA

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.


График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITA и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITA c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITA: 0.90
PPA: 0.99
Коэффициент Сортино ITA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITA: 1.34
PPA: 1.47
Коэффициент Омега ITA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITA: 1.19
PPA: 1.21
Коэффициент Кальмара ITA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITA: 1.32
PPA: 1.34
Коэффициент Мартина ITA, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITA: 5.14
PPA: 4.75

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.99
ITA
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и PPA

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PPA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.80%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ITA и PPA

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.16%
-4.47%
ITA
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и PPA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
13.65%
ITA
PPA