Сравнение KAI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KAI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 2.08% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 30.68% | -18.14% | 65.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.43% против 14.14% соответственно.
KAI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 21.43%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. VOO — Ранг доходности на риск
KAI
VOO
Сравнение KAI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.01 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.53 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.55 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.31 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.01 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между KAI и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и VOO
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KAI и VOO
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -33.99% | -59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -11.98% | -18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -24.52% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -33.99% | -17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -5.55% | -25.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.99% | -3.72% | -44.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 2.55% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и VOO
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 5.34% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 9.47% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 18.11% | +21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 16.82% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 17.99% | +16.44% |