Сравнение KAI с VRSK
KAI (Kadant Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KAI in Specialty Industrial Machinery, VRSK in Consulting Services. Over the past 10 years, KAI returned 20.27%/yr vs 9.12%/yr for VRSK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAI и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -18.55%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 20.27% против 9.12% соответственно.
KAI
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 20.27%
VRSK
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- -18.55%
- 6 месяцев
- -17.48%
- 1 год
- -42.87%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам KAI и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 3.13% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 30.68% | -18.14% | 65.97% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -18.55% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between KAI and VRSK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.30 |
The correlation between KAI and VRSK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KAI:
$3.46B
VRSK:
$24.57B
KAI:
$8.77
VRSK:
$6.56
KAI:
33.45
VRSK:
27.68
KAI:
5.25
VRSK:
1.51
KAI:
3.16
VRSK:
8.12
KAI:
$1.09B
VRSK:
$3.10B
KAI:
$492.10M
VRSK:
$2.09B
KAI:
$216.11M
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. VRSK — Ранг доходности на риск
KAI
VRSK
Сравнение KAI c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAI | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.85 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.38 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAI | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.37 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок KAI и VRSK
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAI | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -50.81% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -50.54% | +19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.23% | -50.81% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -50.81% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -50.81% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.20% | -43.00% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -7.20% | -40.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 31.28% | -17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и VRSK
Kadant Inc. (KAI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеют волатильность 10.71% и 10.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAI | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 10.60% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.90% | 25.32% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 31.47% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 24.31% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 24.00% | +10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и VRSK
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VRSK в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.02% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAI и VRSK
KAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
KAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
KAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
KAI and VRSK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAI has higher volatility (10.71%) compared to VRSK (10.60%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs VRSK's -50.81%.
KAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAI и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор