Сравнение KAI с PH
KAI (Kadant Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KAI returned 20.27%/yr vs 24.36%/yr for PH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAI и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции KAI уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 20.27% против 24.36% соответственно.
KAI
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 20.27%
PH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 24.95%
- 10 лет*
- 24.36%
Сравнение доходности по годам KAI и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 3.13% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 30.68% | -18.14% | 65.97% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.80% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between KAI and PH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1992 г. | 0.37 |
The correlation between KAI and PH shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KAI:
$3.46B
PH:
$112.94B
KAI:
$8.77
PH:
$27.11
KAI:
33.45
PH:
32.55
KAI:
5.25
PH:
1.37
KAI:
3.16
PH:
5.40
KAI:
3.92
PH:
7.26
KAI:
$1.09B
PH:
$20.99B
KAI:
$492.10M
PH:
$7.81B
KAI:
$216.11M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. PH — Ранг доходности на риск
KAI
PH
Сравнение KAI c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAI | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.79 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.50 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.41 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KAI и PH
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -66.92% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -19.34% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.23% | -26.79% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -28.64% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -54.68% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.20% | -13.56% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -15.33% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 6.28% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и PH
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.85% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.90% | 18.61% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 24.62% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 28.61% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 31.68% | +3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и PH
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAI и PH
KAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
KAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
KAI and PH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAI has higher volatility (10.71%) compared to PH (5.85%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAI и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор