Сравнение KAI с PH
KAI (Kadant Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KAI returned 20.31%/yr vs 25.72%/yr for PH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAI и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции KAI уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 20.31% против 25.72% соответственно.
KAI
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 20.31%
PH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 36.11%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 27.78%
- 10 лет*
- 25.72%
Сравнение доходности по годам KAI и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 12.32% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 30.68% | -18.14% | 65.97% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 9.48% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between KAI and PH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1992 г. | 0.37 |
The correlation between KAI and PH shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KAI:
$3.77B
PH:
$120.83B
KAI:
$8.76
PH:
$27.15
KAI:
36.40
PH:
35.29
KAI:
5.72
PH:
1.49
KAI:
3.44
PH:
5.85
KAI:
4.26
PH:
7.88
KAI:
$1.09B
PH:
$20.99B
KAI:
$492.10M
PH:
$7.81B
KAI:
$216.11M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. PH — Ранг доходности на риск
KAI
PH
Сравнение KAI c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAI | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.88 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.34 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAI и PH
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -66.92% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -19.34% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.23% | -26.79% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -28.64% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -54.68% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -6.11% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -15.31% | -32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 6.77% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и PH
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 6.65% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 19.37% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 25.42% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 28.69% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 31.60% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и PH
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PH в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.44% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.77% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAI и PH
KAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
KAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
KAI and PH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAI has higher volatility (11.65%) compared to PH (6.65%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAI и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор