PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAI с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KAI и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KAI с SCHG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAI или SCHG.

Доходность

Сравнение доходности KAI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAI:

0.36

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

KAI:

0.56

SCHG:

0.90

Коэф-т Омега

KAI:

1.07

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

KAI:

0.23

SCHG:

0.57

Коэф-т Мартина

KAI:

0.52

SCHG:

1.88

Индекс Язвы

KAI:

14.30%

SCHG:

7.10%

Дневная вол-ть

KAI:

38.97%

SCHG:

25.28%

Макс. просадка

KAI:

-93.36%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

KAI:

-27.71%

SCHG:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 21.47% против 15.64% соответственно.

KAI

С начала года

-11.38%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-26.98%

1 год

12.12%

3 года

19.20%

5 лет

27.01%

10 лет

21.47%

SCHG

С начала года

-3.17%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-1.82%

1 год

12.91%

3 года

22.94%

5 лет

18.22%

10 лет

15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kadant Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAI и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг риск-скорректированной доходности KAI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и SCHG

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAI
Kadant Inc.		0.43%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%1.35%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KAI и SCHG

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и SCHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и SCHG

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...