Сравнение KAI с PCAR
KAI (Kadant Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KAI in Specialty Industrial Machinery, PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, KAI returned 20.27%/yr vs 16.18%/yr for PCAR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAI и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 20.27% против 16.18% соответственно.
KAI
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 20.27%
PCAR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам KAI и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 3.13% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 30.68% | -18.14% | 65.97% |
PCAR PACCAR Inc | 7.16% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between KAI and PCAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between KAI and PCAR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KAI:
$3.46B
PCAR:
$61.54B
KAI:
$8.77
PCAR:
$4.70
KAI:
33.45
PCAR:
24.83
KAI:
5.25
PCAR:
1.64
KAI:
3.16
PCAR:
2.26
KAI:
$1.09B
PCAR:
$27.24B
KAI:
$492.10M
PCAR:
$4.12B
KAI:
$216.11M
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. PCAR — Ранг доходности на риск
KAI
PCAR
Сравнение KAI c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAI | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.93 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.94 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAI | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.12 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KAI и PCAR
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAI | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -66.16% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -15.29% | -15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.23% | -27.75% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -27.75% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -37.84% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.20% | -9.61% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -14.42% | -33.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 5.97% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и PCAR
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAI | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 7.78% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.90% | 18.81% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 26.34% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 25.72% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 26.21% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и PCAR
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PCAR в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
PCAR PACCAR Inc | 2.35% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAI и PCAR
KAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
KAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
KAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
KAI and PCAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAI has higher volatility (10.71%) compared to PCAR (7.78%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAI и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор