Сравнение KAI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAI или SPY.
Корреляция
Корреляция между KAI и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KAI и SPY
Основные характеристики
KAI:
0.78
SPY:
1.91
KAI:
1.31
SPY:
2.57
KAI:
1.16
SPY:
1.35
KAI:
1.17
SPY:
2.88
KAI:
2.23
SPY:
11.96
KAI:
12.09%
SPY:
2.03%
KAI:
33.64%
SPY:
12.68%
KAI:
-93.36%
SPY:
-55.19%
KAI:
-5.71%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.60% против 13.21% соответственно.
KAI
15.59%
8.54%
30.74%
17.97%
33.03%
26.60%
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KAI и SPY
KAI
SPY
Сравнение KAI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и SPY
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% | 1.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KAI и SPY
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и SPY
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.