PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAI с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KAI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAI
Kadant Inc.		2.69%-17.03%23.59%58.69%-22.50%64.41%35.18%30.68%-18.14%65.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.50% против 13.98% соответственно.

KAI

1 день
2.62%
1 месяц
-13.80%
С начала года
2.69%
6 месяцев
-1.53%
1 год
-12.84%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.90%
10 лет*
21.50%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kadant Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KAI:
KAI с PHKAI с VOOKAI с PCARKAI с SCHGKAI с KNSLKAI с UBERKAI с VRSK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KAI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг доходности на риск KAI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.93

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.45

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.53

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.30

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.93

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между KAI и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и SPY

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAI
Kadant Inc.		0.47%0.47%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KAI и SPY

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KAISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-55.19%

-38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-12.05%

-18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-24.50%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-33.72%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-6.24%

-24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-9.09%

-38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

2.52%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и SPY

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

5.31%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

9.47%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.07%

19.05%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

17.06%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

17.92%

+16.52%