Сравнение JXI с FUTY
JXI (iShares Global Utilities ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds - JXI tracks the S&P Global Utilities Index while FUTY tracks the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.61%/yr vs 9.30%/yr for FUTY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JXI charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности JXI и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JXI имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции FUTY немного отстают с 9.30%.
JXI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 9.61%
FUTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам JXI и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 9.92% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.48% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Correlation
The correlation between JXI and FUTY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between JXI and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXI vs. FUTY — Ранг доходности на риск
JXI
FUTY
Сравнение JXI c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXI | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.91 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.07 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXI и FUTY
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXI | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -36.44% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -8.93% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -17.35% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -25.11% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -36.44% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.50% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -6.02% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.19% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и FUTY
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXI | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.27% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.52% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 14.45% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.06% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.07% | -2.09% |
Сравнение комиссий JXI и FUTY
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и FUTY
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FUTY в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.56% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.40% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
JXI and FUTY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTY has higher volatility (5.27%) compared to JXI (4.37%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs FUTY's -36.44%.
On 10-year performance, JXI leads with 9.61% vs 9.30% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JXI has performed better with a 9.61% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.
FUTY has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.40% for JXI.
JXI tracks S&P Global Utilities Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.08% for FUTY.
JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXI и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор