PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXI с FUTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JXI (iShares Global Utilities ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds - JXI tracks the S&P Global Utilities Index while FUTY tracks the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.11%/yr vs 9.20%/yr for FUTY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JXI charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности JXI и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JXI имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции FUTY немного впереди с 9.20%.

JXI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.60%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.11%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.11%

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXI и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.61%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between JXI and FUTY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.90

The correlation between JXI and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JXI и FUTY

Секторы
JXI
FUTY

Коммунальные услуги

97.6%
99.2%

Промышленность

1.2%
0.2%

Энергетика

0.6%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

JXI
97.6%
FUTY
99.2%

Промышленность

JXI
1.2%
FUTY
0.2%

Энергетика

JXI
0.6%
FUTY
0.5%

Сырьевые материалы

JXI

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

JXI

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

JXI

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

JXI

-

FUTY

-

Финансовые услуги

JXI

-

FUTY

-

Здравоохранение

JXI

-

FUTY

-

Недвижимость

JXI

-

FUTY

-

Технологии

JXI

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с VOO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

JXI vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXIFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.93

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.33

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.48

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

3.30

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXIFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.93

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок JXI и FUTY

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXIFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-36.44%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.93%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-17.35%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-25.11%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-36.44%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.99%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.03%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.00%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и FUTY

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXIFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.49%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.41%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

14.25%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.08%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

19.05%

-2.04%

Сравнение комиссий JXI и FUTY

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и FUTY

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.40%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JXI and FUTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to JXI (4.90%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, FUTY leads with 9.20% vs 9.11% for JXI. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.20% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.40% for JXI.

JXI tracks S&P Global Utilities Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.08% for FUTY.

JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXI и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор