PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JXI с FXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXI с FXU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

JXI и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXI или FXU.

Корреляция

Корреляция между JXI и FXU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JXI и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

0.99

FXU:

1.50

Коэф-т Сортино

JXI:

1.54

FXU:

2.16

Коэф-т Омега

JXI:

1.21

FXU:

1.30

Коэф-т Кальмара

JXI:

1.65

FXU:

2.87

Коэф-т Мартина

JXI:

4.04

FXU:

7.83

Индекс Язвы

JXI:

4.27%

FXU:

3.32%

Дневная вол-ть

JXI:

15.38%

FXU:

16.31%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

FXU:

-48.25%

Текущая просадка

JXI:

-0.36%

FXU:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JXI показывает доходность 12.55%, а FXU немного выше – 12.97%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.01% соответственно.

JXI

С начала года

12.55%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

10.05%

1 год

15.02%

5 лет

11.03%

10 лет

7.71%

FXU

С начала года

12.97%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

11.87%

1 год

24.28%

5 лет

14.28%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JXI и FXU

JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
JXI
iShares Global Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и FXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и FXU

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FXU в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.69%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.23%2.41%2.53%2.03%1.99%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.13%

Просадки

Сравнение просадок JXI и FXU

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и FXU

iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 4.67% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...