PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение JXI с FXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXI с FXU

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

JXI и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXI или FXU.

Корреляция

Корреляция между JXI и FXU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности JXI и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.51%
1.64%
JXI
FXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

0.96

FXU:

1.41

Коэф-т Сортино

JXI:

1.30

FXU:

1.87

Коэф-т Омега

JXI:

1.17

FXU:

1.26

Коэф-т Кальмара

JXI:

1.31

FXU:

2.03

Коэф-т Мартина

JXI:

3.38

FXU:

6.80

Индекс Язвы

JXI:

4.22%

FXU:

3.24%

Дневная вол-ть

JXI:

14.80%

FXU:

15.73%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

FXU:

-48.25%

Текущая просадка

JXI:

-7.82%

FXU:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.76% соответственно.

JXI

С начала года

1.02%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.51%

1 год

14.45%

5 лет

7.84%

10 лет

6.76%

FXU

С начала года

1.65%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

1.64%

1 год

21.98%

5 лет

10.87%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий JXI и FXU

JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXU: 0.62%
JXI
iShares Global Utilities ETF
График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и FXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JXI: 0.96
FXU: 1.41
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JXI: 1.30
FXU: 1.87
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JXI: 1.17
FXU: 1.26
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
JXI: 1.31
FXU: 2.03
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
JXI: 3.38
FXU: 6.80

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
1.41
JXI
FXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и FXU

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FXU в 2.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.99%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.48%2.41%2.53%2.03%1.99%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.13%

Просадки

Сравнение просадок JXI и FXU

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.82%
-7.63%
JXI
FXU

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и FXU

iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 6.94% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.94%
7.04%
JXI
FXU

Пользовательские портфели с JXI или FXU

Allweather Revised
3%
YTD
CRPS.L
SHYU.L
VADDX
GDX
SLV
GLD
JXI
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
158

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
229

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K