Сравнение JXI с FXU
JXI (iShares Global Utilities ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds - JXI tracks the S&P Global Utilities Index while FXU tracks the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.55%/yr vs 9.56%/yr for FXU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JXI charges 0.46%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности JXI и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JXI имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции FXU немного впереди с 9.56%.
JXI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.55%
FXU
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам JXI и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 8.75% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 10.72% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Correlation
The correlation between JXI and FXU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.80 |
The correlation between JXI and FXU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXI vs. FXU — Ранг доходности на риск
JXI
FXU
Сравнение JXI c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXI | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.25 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.82 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXI и FXU
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXI | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -49.00% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -8.63% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -17.46% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -21.87% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -34.81% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.37% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -7.63% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.33% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и FXU
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.26%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXI | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.75% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.47% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 13.34% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.57% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.35% | -1.37% |
Сравнение комиссий JXI и FXU
JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и FXU
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FXU в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.11% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.43% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
JXI and FXU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXU has higher volatility (4.75%) compared to JXI (4.26%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs FXU's -49.00%.
On 10-year performance, FXU leads with 9.56% vs 9.55% for JXI. On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.56% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.
JXI has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 2.11% for FXU.
JXI tracks S&P Global Utilities Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.62% for FXU.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXI и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор