Сравнение JXI с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
JXI и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXI или FXU.
Основные характеристики
| JXI | FXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 9.70% | 13.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 6.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 7.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 7.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 15.05% | 17.22% |
| Макс. просадка | -50.23% | -48.25% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JXI и FXU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JXI и FXU
С начала года, JXI показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и FXU
JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JXI c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и FXU
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FXU в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 3.23% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% | 4.30% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.37% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.14% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и FXU
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и FXU
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 2.93%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.