PortfoliosLab logo
Сравнение JXI с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXI и TIP составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности JXI и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.65%
85.31%
JXI
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

1.47

TIP:

1.49

Коэф-т Сортино

JXI:

1.96

TIP:

2.07

Коэф-т Омега

JXI:

1.27

TIP:

1.27

Коэф-т Кальмара

JXI:

2.15

TIP:

0.63

Коэф-т Мартина

JXI:

5.27

TIP:

4.47

Индекс Язвы

JXI:

4.26%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

JXI:

15.26%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

JXI:

-0.30%

TIP:

-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции JXI превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 7.44% против 2.22% соответственно.


JXI

С начала года

9.87%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

3.19%

1 год

22.26%

5 лет

9.55%

10 лет

7.44%

TIP

С начала года

3.73%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.36%

5 лет

1.37%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JXI и TIP

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.


График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JXI: 1.47
TIP: 1.49
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JXI: 1.96
TIP: 2.07
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JXI: 1.27
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JXI: 2.15
TIP: 0.63
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JXI: 5.27
TIP: 4.47

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
1.49
JXI
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и TIP

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TIP в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.75%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок JXI и TIP

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-4.46%
JXI
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и TIP

iShares Global Utilities ETF (JXI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что JXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
2.31%
JXI
TIP