Сравнение JXI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JXI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXI или SPY.
Основные характеристики
| JXI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 9.70% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 15.05% | 11.55% |
| Макс. просадка | -50.23% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JXI и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JXI и SPY
С начала года, JXI показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.49% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и SPY
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JXI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и SPY
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 3.23% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% | 4.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и SPY
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и SPY
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 2.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.