Сравнение JXI с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
JXI и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 11.32% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.87% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JXI имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции VPU немного впереди с 9.79%.
JXI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 9.74%
VPU
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и VPU
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
JXI vs. VPU — Ранг доходности на риск
JXI
VPU
Сравнение JXI c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.27 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.73 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.25 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 5.36 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.27 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JXI и VPU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и VPU
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VPU в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.30% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.54% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и VPU
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -46.31% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.90% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -25.15% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -36.42% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.14% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -7.81% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.74% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и VPU
iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.23% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.01% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 10.17% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 15.52% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.90% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 19.06% | -2.13% |