PortfoliosLab logo
Сравнение JXI с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXI и VPU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JXI и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.06%
353.54%
JXI
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

1.54

VPU:

1.34

Коэф-т Сортино

JXI:

2.03

VPU:

1.84

Коэф-т Омега

JXI:

1.28

VPU:

1.24

Коэф-т Кальмара

JXI:

2.24

VPU:

2.20

Коэф-т Мартина

JXI:

5.50

VPU:

5.60

Индекс Язвы

JXI:

4.26%

VPU:

4.02%

Дневная вол-ть

JXI:

15.27%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

JXI:

-0.14%

VPU:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.21% соответственно.


JXI

С начала года

10.04%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

1.88%

1 год

22.16%

5 лет

9.59%

10 лет

7.56%

VPU

С начала года

4.78%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.63%

1 год

21.18%

5 лет

9.33%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JXI и VPU

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JXI: 1.54
VPU: 1.34
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JXI: 2.03
VPU: 1.84
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JXI: 1.28
VPU: 1.24
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JXI: 2.24
VPU: 2.20
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JXI: 5.50
VPU: 5.60

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.34
JXI
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и VPU

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VPU в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.75%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.98%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок JXI и VPU

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14%
-3.66%
JXI
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и VPU

iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 8.36% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
8.62%
JXI
VPU