PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXI с VPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JXI (iShares Global Utilities ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - JXI tracks the S&P Global Utilities Index while VPU tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.09%/yr vs 9.09%/yr for VPU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JXI charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности JXI и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.82%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции JXI – 9.09% и акции VPU – 9.09%.

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXI и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between JXI and VPU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г.

0.85

The correlation between JXI and VPU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JXI и VPU

Секторы
JXI
VPU

Коммунальные услуги

97.6%
99.3%

Промышленность

1.2%
0.2%

Энергетика

0.6%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

JXI
97.6%
VPU
99.3%

Промышленность

JXI
1.2%
VPU
0.2%

Энергетика

JXI
0.6%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

JXI

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

JXI

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

JXI

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

JXI

-

VPU

-

Финансовые услуги

JXI

-

VPU

-

Здравоохранение

JXI

-

VPU

-

Недвижимость

JXI

-

VPU

-

Технологии

JXI

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с DXJJXI с VOO
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

JXI vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXIVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.86

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.24

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.37

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

3.06

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXIVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JXI и VPU

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXIVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-46.31%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.90%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-17.34%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-25.15%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-36.42%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.68%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-7.78%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.97%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и VPU

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXIVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.42%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.35%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

14.31%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.05%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

19.12%

-2.11%

Сравнение комиссий JXI и VPU

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и VPU

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JXI and VPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to JXI (4.89%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VPU leads with 9.09% vs 9.09% for JXI. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.09% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.41% for JXI.

JXI tracks S&P Global Utilities Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.09% for VPU.

JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXI и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор