Сравнение JXI с RSPU
JXI (iShares Global Utilities ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - JXI tracks the S&P Global Utilities Index while RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.55%/yr vs 9.85%/yr for RSPU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXI charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.
Доходность
Сравнение доходности JXI и RSPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 10.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JXI имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции RSPU немного впереди с 9.85%.
JXI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.55%
RSPU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам JXI и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 8.75% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 10.10% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Correlation
The correlation between JXI and RSPU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.79 |
The correlation between JXI and RSPU shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXI vs. RSPU — Ранг доходности на риск
JXI
RSPU
Сравнение JXI c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXI | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.07 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 4.57 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXI и RSPU
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и RSPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXI | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -48.08% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -8.46% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -16.27% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -21.86% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -36.85% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -2.48% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -7.84% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.82% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и RSPU
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXI | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.01% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.17% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 14.12% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.90% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.12% | -2.14% |
Сравнение комиссий JXI и RSPU
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и RSPU
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности RSPU в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.43% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
JXI and RSPU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPU has higher volatility (5.01%) compared to JXI (4.26%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs RSPU's -48.08%.
On 10-year performance, RSPU leads with 9.85% vs 9.55% for JXI. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.85% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.
RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.43% for JXI.
JXI tracks S&P Global Utilities Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.40% for RSPU.
JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXI и RSPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор