Сравнение JXI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
JXI и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 11.32% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JXI имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции XLU немного впереди с 9.89%.
JXI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 9.74%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и XLU
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
JXI vs. XLU — Ранг доходности на риск
JXI
XLU
Сравнение JXI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.27 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.73 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.24 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 5.38 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.27 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JXI и XLU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и XLU
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.30% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и XLU
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -51.98% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.18% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -25.26% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -36.07% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.23% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -10.26% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.82% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и XLU
iShares Global Utilities ETF (JXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.23% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.10% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 10.33% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 15.80% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.17% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 19.20% | -2.27% |