PortfoliosLab logo
Сравнение JXI с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXI и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JXI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.65%
344.77%
JXI
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

1.47

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

JXI:

1.96

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

JXI:

1.27

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

JXI:

2.15

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

JXI:

5.27

XLU:

5.26

Индекс Язвы

JXI:

4.26%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

JXI:

15.26%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

JXI:

-0.30%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.23% соответственно.


JXI

С начала года

9.87%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

3.19%

1 год

22.26%

5 лет

9.55%

10 лет

7.44%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-1.20%

1 год

20.44%

5 лет

9.44%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JXI и XLU

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.


График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JXI: 1.47
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JXI: 1.96
XLU: 1.72
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JXI: 1.27
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JXI: 2.15
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JXI: 5.27
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
1.24
JXI
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и XLU

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.75%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок JXI и XLU

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-4.24%
JXI
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и XLU

iShares Global Utilities ETF (JXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 8.36% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
8.75%
JXI
XLU