Сравнение JXI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
JXI и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXI или XLU.
Корреляция
Корреляция между JXI и XLU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JXI и XLU
Основные характеристики
JXI:
1.11
XLU:
1.65
JXI:
1.54
XLU:
2.26
JXI:
1.19
XLU:
1.28
JXI:
1.06
XLU:
1.31
JXI:
3.85
XLU:
7.52
JXI:
3.86%
XLU:
3.40%
JXI:
13.39%
XLU:
15.48%
JXI:
-50.23%
XLU:
-52.27%
JXI:
-8.77%
XLU:
-7.84%
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.18% против 8.18% соответственно.
JXI
13.02%
-4.62%
7.37%
14.32%
4.96%
6.18%
XLU
23.49%
-6.67%
11.79%
24.90%
6.81%
8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и XLU
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JXI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и XLU
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности XLU в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 3.03% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% | 4.30% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.11% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и XLU
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и XLU
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.13%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.