PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JXI с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXI с XLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JXI (iShares Global Utilities ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds - JXI tracks the S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD) (Net) while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 8.93%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. JXI charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности JXI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JXI имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции XLU немного впереди с 8.98%.

JXI

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
2.30%
С начала года
6.58%
1 год
11.34%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.93%
Всё время*
6.14%

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JXI

iShares Global Utilities ETF
$1.46M$1.65M$2.22M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам JXI и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.58%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between JXI and XLU is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.84

The correlation between JXI and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JXI:
JXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с RSPUJXI с SPYJXI с ECLNJXI с VOO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

JXI vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JXI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JXIXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.26

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.46

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.43

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

0.87

+2.81

JXI vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JXI и XLU

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXIXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-51.98%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-9.18%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-13.15%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-25.26%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-36.07%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.30%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-10.19%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.48%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и XLU

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 3.13%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXIXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.82%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.89%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

14.93%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.34%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.30%

-2.32%

Сравнение комиссий JXI и XLU

JXI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и XLU

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности XLU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.47%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JXI and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLU has higher volatility (3.82%) compared to JXI (3.13%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs 8.93% for JXI. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for JXI.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.47% for JXI.

JXI tracks S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD) (Net), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.39% for JXI and 0.08% for XLU.

JXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXI и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор