Сравнение JXI с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
JXI и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JXI и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 7.74% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и ECLN
JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
JXI vs. ECLN — Ранг доходности на риск
JXI
ECLN
Сравнение JXI c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.87 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.48 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.89 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 12.20 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JXI и ECLN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и ECLN
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и ECLN
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -32.28% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.45% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -19.88% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.73% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -5.07% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и ECLN
iShares Global Utilities ETF (JXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.82% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 7.36% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 12.76% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.16% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.51% | -0.57% |